среда, 1 марта 2017 г.

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.

Основной портфель:


Портфель с автоследованием:



среда, 4 января 2017 г.

Инвесторам с капиталом до 1 млн. руб. - Автоследование

Приготовил новогодний подарок для инвесторов с капиталом менее 1 млн. руб. Теперь у Вас есть возможность подключить автоследование и копировать сделки моих торговых роботов в автоматическом режиме на comon.ru.

Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Расчетный риск (максимальная просадка) до 30%. На счете торгуется диверсифицированный портфель торговых роботов на срочном рынке. Подключиться к автоследованию можно здесь.

График доходности по данному счету будет примерно похож с результатами по основному счету:

Стоимость подписки на автоследование - 30 000 руб. в год. С 1 апреля 2017 стоимость вырастет до 50 000 руб., успевайте!
Подключаться рекомендую после просадки 10% и более.
Минимальная сумма для автоследования - 200 000 руб.
Максимальная сумма - 1 млн. руб.
Для сумм от 1 млн. руб. рекомендуется индивидуальное доверительное управление.

По всем вопросам пишите на почту: eugeny888@gmail.com

Что такое автоследование:


Инструкция для подключения услуги автоследования:


понедельник, 2 января 2017 г.

Торговый робот "INTER" - портфель #3

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота "INTER" в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль.

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%



Цена: 250 000 руб.
Контейнер: 130 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

четверг, 22 декабря 2016 г.

Реклама на сайте

Наш сайт www.alfa-quant.ru является одним из популярных ресурсов в инвестиционной и трейдерской тематике. В среднем на сайте около 3000 просмотров и 1000 уникальных посетителей каждый месяц. И эти показатели постепенно растут.

Вы можете прорекламировать на сайте  свою компанию, товар или услугу.
Размещение рекламной статьи - 5000 руб.
Размещение баннера на правой панели - 5000 руб. в месяц.

По вопросам рекламы обращайтесь на почту: eugeny888@gmail.com

четверг, 1 декабря 2016 г.

По стопам Трампа


Несмотря на то, что Трамп, как кандидат в президенты США был крайне противоречив, он сумел победить на выборах. Когда в СМИ задают вопрос, как это повлияет на ситуацию в других странах, они обычно отшучиваются: да никак не повлияет. Правы ли они, мы скоро сможем узнать, но пока не могут не восхищать его выдающиеся успехи в одной области — в финансах.

Может быть, вам лично и не нравится этот эпатажный миллиардер, но нам это не мешает узнать, как Трамп всё это время оставался в строю, и попытаться пройти по его следам. Его капитал в 10 миллиардов долларов сложно обойти вниманием! Во время своей предвыборной кампании Трамп опубликовал отчёт о своих активах, так что почему бы не рассмотреть его и не позаимствовать оттуда некоторые идеи о том, куда вкладывать деньги?

Как и любой серьёзный владелец большого количества чистых активов, Трамп не боится вкладываться в акции, давно сохраняющие статус «голубых фишек» Apple (NASDAQ:AAPL), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), JPMorgan (NYSE:JPM) или Visa (NYSE:V). Тем не менее, в его портфеле присутствуют и некоторые менее традиционные акции, и не во все из них Трамп вкладывался только «для развлечения», как в акции Comcast Corp (NASDAQ), принёсшие ему прибыль примерно в 3%, или в акции The Bank of Nova Scotia (финансовая биржа Торонто).

Из отчёта видно, что Трамп серьёзно вкладывался в фармацевтический бизнес, но сейчас он из этой сферы постепенно уходит. Он вложил несколько тысяч долларов в компанию Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), производящую такие препараты, как Амбизом и Тамифлю, но вскоре продал часть своих активов. То же самое произошло и с его вкладами в Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) и Pfizer (NYSE:PFE) — хоть общая стоимость его акций этих компаний и составляла около 1,5 миллионов долларов, часть своих сделок Трамп расторг.

Настоящая любовь Трампа — это хедж-фонды. Согласно данным СМИ, именно в них он вложил более 80 миллионов долларов. Самое крупное вложение было сделано в фонд Obsidian компании BlackRock, следом за которыми идут AG Diversified Credit Strategies Fund и Advantage Advisors Xanthus Fund.

Как можно видеть, Трамп достаточно консервативен в инвестиционных вопросах, о чём говорит и тот факт, что значительную часть своего капитала он хранит в золоте.

Очевидно, что Трамп умеет мастерски добиваться того, чтобы его активы были разнообразными и разносторонними. У него открыто несколько счетов у брокеров, и всеми ими он непрерывно управляет. Такая стратегия управления активами разумна для миллиардера, но не для большинства из нас. В нашем случае было бы разумнее открыть один счёт у брокера, и через него управлять наиболее перспективными активами. Но, откровенно говоря, брокеров, у которых можно открыть такой универсальный счёт — и которым, что ещё важнее, было бы удобно управлять — не так уж и много.

Недавно наша редакция познакомилась с компанией EXANTE. Это опытный европейский брокер, предоставляющий доступ к более 50 фондовых бирж по всему миру, включая США и Европу. Недавно EXANTE начала продвигаться и на азиатские рынки. У этой компании две особенности. Во-первых, в ней можно открыть полноценный счёт для всех целей. Не надо открывать отдельные счета для разных рынков, активов, периодов, залогов или ещё чего-либо — вы просто открываете один счёт и работаете в нём. Более того, не надо постоянно держать в голове все ограничения, касающиеся каждого счёта — вместо этого у вас в распоряжении универсальный инструмент для управления вашими активами. Также EXANTE предоставляет клиентам страховку, которая оплачивает все катаклизмы, которые могут произойти с вашими средствами.

Если применить наш разговор об активах Трампа к реальной жизни, мы сможем увидеть, что все инструменты, которыми он владеет, доступны любому из любой точки мира. К примеру, на торговой платформе EXANTE они все представлены через дерево инструментов: в нём можно увидеть все акции, товары (например, золото), фонды и другие инструменты, в которые можно вложиться. Нужно только открыть интерфейс торговли, выбрать наиболее приглянувшийся вам инструмент, изучить его поведение, и, если вам всё понравилось, купить его. Если нет — что ж, не проблема, к вашим услугам ещё около 45 000 инструментов.

Мы поставили Трампа и EXANTE в один ряд не так уж и случайно. Мы уже говорили, что Трамп очень любит вкладываться в хедж-фонды, и EXANTE предоставляет доступ к целому списку таких фондов, включая и те, которые предпочитает Трамп. Мы чуть не забыли упомянуть, что EXANTE предоставляет поддержку на тайском языке, что для европейской брокерской компании достаточно неожиданно — и это очень радует. Всегда приятно работать с теми, кто о вас заботится.

Так что сейчас пройти по стопам Трампа не так уж и сложно. Если вы готовы — вперёд!

среда, 30 ноября 2016 г.

Риски трендовых стратегий

Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после 70-х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные тенденции на финансовых рынках.

Специфика трендовых систем состоит в том, чтобы ограничивать убытки пока они малы и давать прибыли течь, т.е. не ограничивать ее, пока рынок не развернется в обратную сторону. Несмотря на то, что такие системы периодически могут приносить баснословные прибыли, психологически все таки тяжело их торговать. Сильные тренды случаются не часто и, как правило, рынок 70-80% всего времени находится в боковом состоянии, в это время трендовые стратегии терпят убытки, а торговые счета пилит. Зато когда возникают сильные движения на рынках, такие системы быстро выходят из просадки, и обновляют свои максимумы доходности. Тем не менее, бывает сложно несколько месяцев подряд терять деньги и сидеть без прибыли.

Далеко ходить не надо, возьмем к примеру, текущий 2016 год, который оказался для всех трендовых стратегий и роботов очень сложным. Практически все рынки в этом году находились в фазе снижения волатильности, в том числе российский фондовый и валютный рынок. Многих трейдеров и управляющих "попилило". Кто то стал отключать своих роботов, кто то начал вмешиваться в них руками, кто то перешел на опционы, а некоторые и вовсе ушли с рынка. Все задаются вопросом: что же делать? Как торговать на таком рынке? Наступят ли снова трендовые дни и когда?



Хорошим мотиватором для меня является следующая картинка. Это график доходности фонда Билла Данна за 40 лет и размера капитала в управлении. Этот хедж-фонд (также как и автор данной статьи) торгует преимущественно трендовые системы с помощью роботов. У него зачастую бывают глубокие просадки счета по 30-40%, а один раз даже 63%. Несмотря на это фонд продолжает стабильно из года в год приносить в среднем 18% годовых (уже за вычетом платы за управление) и обыгрывать фондовый индекс S&P500, который показывал лишь 12% в год. У Билла Данна сейчас более 1 миллиарда долларов под управлением и инвесторы продолжают вкладывать деньги в этот фонд. Его результаты продолжают считаться одними из лучших в инвестиционной индустрии, при том что из 40 лет у него было 7 лет убыточных! Даже успешные управляющие могут показывать убыточные месяцы и даже годы во время флэтов и периодов с низкой волатильностью. Но в конечном итоге они всегда во время сильных трендов и кризисов выходят из просадок и обновляют свои максимумы доходности.

По большому счету убыточные годы бывают у любых стратегий, а не только у трендовых. При инвестициях в акции периоды просадок могут быть по 5-10-20 лет. К сожалению или к счастью, ничего лучше не придумано в индустрии управления активами за последние 100 лет, чем трендовые системы, т.к. по соотношению прибыль/риск и по времени выхода из просадки они обыгрывают пассивное инвестирование в индексные фонды на длительном интервале времени. Все это также говорит о том, что горизонты торговли и инвестирования на финансовых рынках (в том числе в доверительное управление) должны быть от 3 лет и более, чтобы с большей долей вероятности получить ожидаемую прибыль.


понедельник, 28 ноября 2016 г.

Золото рухнет на 900 - Волновой прогноз

К вопросу о том, работает ли Волновой анализ Эллиотта?
Открыл тут на днях свой прогноз по золоту, сделанный в мае 2014 года и, мягко говоря, офигел о точности этого прогноза! Автор предрекал разворот по золоту на уровне 1050 долларов за унцию и о чудо, рынок идеально на этом месте развернулся и ушел на 1300. Благородный металл и по сей день движется по той же траектории в район 1500 дол.

Ближайшая цель по золоту 1400-1600 дол. Этот рост будет поддержан ожиданиями повышения цикла процентных ставок мировых центробанков, но думаю, это будет иметь краткосрочных эффект. После чего продолжится глобальная коррекция и волна С может утащить цену золота на 900 дол. Падение будет связано с дефляционными процессами по всему миру, падением фондовых рынков и ростом доллара. Кроме того, потребление металла в промышленных целях будет сокращаться в связи с падением мировой экономики.


Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.



суббота, 29 октября 2016 г.

Исторические данные с 2009 года: 1-min по российским фьючерсам

Нужны котировки для тестирования стратегий?
Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP. Скачано с сайта Финам в формате txt. В местах склейки фьючей шипы вырезаны в большинстве случаев. Периодически буду обновлять этот архив.

Ссылка на архив: https://drive.google.com/open?id=0B1EmICfjuggTYmlYdUtYV2dicGc

Enjoy it!:)