четверг, 1 декабря 2016 г.

По стопам Трампа


Несмотря на то, что Трамп, как кандидат в президенты США был крайне противоречив, он сумел победить на выборах. Когда в СМИ задают вопрос, как это повлияет на ситуацию в других странах, они обычно отшучиваются: да никак не повлияет. Правы ли они, мы скоро сможем узнать, но пока не могут не восхищать его выдающиеся успехи в одной области — в финансах.

Может быть, вам лично и не нравится этот эпатажный миллиардер, но нам это не мешает узнать, как Трамп всё это время оставался в строю, и попытаться пройти по его следам. Его капитал в 10 миллиардов долларов сложно обойти вниманием! Во время своей предвыборной кампании Трамп опубликовал отчёт о своих активах, так что почему бы не рассмотреть его и не позаимствовать оттуда некоторые идеи о том, куда вкладывать деньги?

Как и любой серьёзный владелец большого количества чистых активов, Трамп не боится вкладываться в акции, давно сохраняющие статус «голубых фишек» Apple (NASDAQ:AAPL), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), JPMorgan (NYSE:JPM) или Visa (NYSE:V). Тем не менее, в его портфеле присутствуют и некоторые менее традиционные акции, и не во все из них Трамп вкладывался только «для развлечения», как в акции Comcast Corp (NASDAQ), принёсшие ему прибыль примерно в 3%, или в акции The Bank of Nova Scotia (финансовая биржа Торонто).

Из отчёта видно, что Трамп серьёзно вкладывался в фармацевтический бизнес, но сейчас он из этой сферы постепенно уходит. Он вложил несколько тысяч долларов в компанию Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), производящую такие препараты, как Амбизом и Тамифлю, но вскоре продал часть своих активов. То же самое произошло и с его вкладами в Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) и Pfizer (NYSE:PFE) — хоть общая стоимость его акций этих компаний и составляла около 1,5 миллионов долларов, часть своих сделок Трамп расторг.

Настоящая любовь Трампа — это хедж-фонды. Согласно данным СМИ, именно в них он вложил более 80 миллионов долларов. Самое крупное вложение было сделано в фонд Obsidian компании BlackRock, следом за которыми идут AG Diversified Credit Strategies Fund и Advantage Advisors Xanthus Fund.

Как можно видеть, Трамп достаточно консервативен в инвестиционных вопросах, о чём говорит и тот факт, что значительную часть своего капитала он хранит в золоте.

Очевидно, что Трамп умеет мастерски добиваться того, чтобы его активы были разнообразными и разносторонними. У него открыто несколько счетов у брокеров, и всеми ими он непрерывно управляет. Такая стратегия управления активами разумна для миллиардера, но не для большинства из нас. В нашем случае было бы разумнее открыть один счёт у брокера, и через него управлять наиболее перспективными активами. Но, откровенно говоря, брокеров, у которых можно открыть такой универсальный счёт — и которым, что ещё важнее, было бы удобно управлять — не так уж и много.

Недавно наша редакция познакомилась с компанией EXANTE. Это опытный европейский брокер, предоставляющий доступ к более 50 фондовых бирж по всему миру, включая США и Европу. Недавно EXANTE начала продвигаться и на азиатские рынки, начиная — что особенно радует — с Таиланда. У этой компании две особенности. Во-первых, в ней можно открыть полноценный счёт для всех целей. Не надо открывать отдельные счета для разных рынков, активов, периодов, залогов или ещё чего-либо — вы просто открываете один счёт и работаете в нём. Более того, не надо постоянно держать в голове все ограничения, касающиеся каждого счёта — вместо этого у вас в распоряжении универсальный инструмент для управления вашими активами. Также EXANTE предоставляет клиентам страховку, которая оплачивает все катаклизмы, которые могут произойти с вашими средствами.

Если применить наш разговор об активах Трампа к реальной жизни, мы сможем увидеть, что все инструменты, которыми он владеет, доступны любому из любой точки мира. К примеру, на торговой платформе EXANTE они все представлены через дерево инструментов: в нём можно увидеть все акции, товары (например, золото), фонды и другие инструменты, в которые можно вложиться. Нужно только открыть интерфейс торговли, выбрать наиболее приглянувшийся вам инструмент, изучить его поведение, и, если вам всё понравилось, купить его. Если нет — что ж, не проблема, к вашим услугам ещё около 45 000 инструментов.

Мы поставили Трампа и EXANTE в один ряд не так уж и случайно. Мы уже говорили, что Трамп очень любит вкладываться в хедж-фонды, и EXANTE предоставляет доступ к целому списку таких фондов, включая и те, которые предпочитает Трамп. Мы чуть не забыли упомянуть, что EXANTE предоставляет поддержку на тайском языке, что для европейской брокерской компании достаточно неожиданно — и это очень радует. Всегда приятно работать с теми, кто о вас заботится.

Так что сейчас пройти по стопам Трампа не так уж и сложно. Если вы готовы — вперёд!

среда, 30 ноября 2016 г.

Риски трендовых стратегий

Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после 70-х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные тенденции на финансовых рынках.

Специфика трендовых систем состоит в том, чтобы ограничивать убытки пока они малы и давать прибыли течь, т.е. не ограничивать ее, пока рынок не развернется в обратную сторону. Несмотря на то, что такие системы периодически могут приносить баснословные прибыли, психологически все таки тяжело их торговать. Сильные тренды случаются не часто и, как правило, рынок 70-80% всего времени находится в боковом состоянии, в это время трендовые стратегии терпят убытки, а торговые счета пилит. Зато когда возникают сильные движения на рынках, такие системы быстро выходят из просадки, и обновляют свои максимумы доходности. Тем не менее, бывает сложно несколько месяцев подряд терять деньги и сидеть без прибыли.

Далеко ходить не надо, возьмем к примеру, текущий 2016 год, который оказался для всех трендовых стратегий и роботов очень сложным. Практически все рынки в этом году находились в фазе снижения волатильности, в том числе российский фондовый и валютный рынок. Многих трейдеров и управляющих "попилило". Кто то стал отключать своих роботов, кто то начал вмешиваться в них руками, кто то перешел на опционы, а некоторые и вовсе ушли с рынка. Все задаются вопросом: что же делать? Как торговать на таком рынке? Наступят ли снова трендовые дни и когда?



Хорошим мотиватором для меня является следующая картинка. Это график доходности фонда Билла Данна за 40 лет и размера капитала в управлении. Этот хедж-фонд (также как и автор данной статьи) торгует преимущественно трендовые системы с помощью роботов. У него зачастую бывают глубокие просадки счета по 30-40%, а один раз даже 63%. Несмотря на это фонд продолжает стабильно из года в год приносить в среднем 18% годовых (уже за вычетом платы за управление) и обыгрывать фондовый индекс S&P500, который показывал лишь 12% в год. У Билла Данна сейчас более 1 миллиарда долларов под управлением и инвесторы продолжают вкладывать деньги в этот фонд. Его результаты продолжают считаться одними из лучших в инвестиционной индустрии, при том что из 40 лет у него было 7 лет убыточных! Даже успешные управляющие могут показывать убыточные месяцы и даже годы во время флэтов и периодов с низкой волатильностью. Но в конечном итоге они всегда во время сильных трендов и кризисов выходят из просадок и обновляют свои максимумы доходности.

По большому счету убыточные годы бывают у любых стратегий, а не только у трендовых. При инвестициях в акции периоды просадок могут быть по 5-10-20 лет. К сожалению или к счастью, ничего лучше не придумано в индустрии управления активами за последние 100 лет, чем трендовые системы, т.к. по соотношению прибыль/риск и по времени выхода из просадки они обыгрывают пассивное инвестирование в индексные фонды на длительном интервале времени. Все это также говорит о том, что горизонты торговли и инвестирования на финансовых рынках (в том числе в доверительное управление) должны быть от 3 лет и более, чтобы с большей долей вероятности получить ожидаемую прибыль.


понедельник, 28 ноября 2016 г.

Золото рухнет на 900 - Волновой прогноз

К вопросу о том, работает ли Волновой анализ Эллиотта?
Открыл тут на днях свой прогноз по золоту, сделанный в мае 2014 года и, мягко говоря, офигел о точности этого прогноза! Автор предрекал разворот по золоту на уровне 1050 долларов за унцию и о чудо, рынок идеально на этом месте развернулся и ушел на 1300. Благородный металл и по сей день движется по той же траектории в район 1500 дол.

Ближайшая цель по золоту 1400-1600 дол. Этот рост будет поддержан ожиданиями повышения цикла процентных ставок мировых центробанков, но думаю, это будет иметь краткосрочных эффект. После чего продолжится глобальная коррекция и волна С может утащить цену золота на 900 дол. Падение будет связано с дефляционными процессами по всему миру, падением фондовых рынков и ростом доллара. Кроме того, потребление металла в промышленных целях будет сокращаться в связи с падением мировой экономики.


Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.



суббота, 29 октября 2016 г.

Исторические данные с 2009 года: 1-min по российским фьючерсам

Нужны котировки для тестирования стратегий?
Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP. Скачано с сайта Финам в формате txt. В местах склейки фьючей шипы вырезаны в большинстве случаев. Периодически буду обновлять этот архив.

Ссылка на архив: https://drive.google.com/open?id=0B1EmICfjuggTYmlYdUtYV2dicGc

Enjoy it!:)


вторник, 4 октября 2016 г.

Вкалывают роботы...

Михаил Самюэлевич пил чай. Уже много лет это была его персональная традиция – пить чай за полчаса до закрытия торгов. Пить чай и просматривать отчеты роботизированных систем об итогах торгов за день. Михаил Самюэлевич контролировал более трети торгового объема на крупнейших биржевых площадках в мире. Не сам, конечно. Совершать миллионы и даже тысячи операций в день одному человеку не под силу. Не под силу даже команде трейдеров. Уже давно, даже очень давно, более 80 % операций на всех биржах совершают роботы. Не огромные человекообразные, конечно. У торговых роботов нет физического тела. Это всего лишь строчки программного кода. Сотни и тысячи строчек кода, выполняемого отдельными компьютерами, суперкомпьютерами, кластерами суперкомпьютеров, разбросанных по всему миру. Алгоритмы сжирают биржевую информацию, от новостей в лентах до тиков, препарируют и перерабатывают ее в соответствии с замыслом автора алгоритма, подвергая всем известным видам анализа, и получают на выходе однозначный торговый сигнал, который отправляется в биржевые системы и реализуется в виде конкретных сделок по конкретным инструментам на конкретных торговых площадках.

В последнее время у Михаила Самуэлевича работы было все меньше. Алгоритмы становились все совершеннее и совершеннее и контроль занимал все меньше времени. Фактически нужно было только просмотреть отчеты об ошибках или увидеть что-то необычное в истории сделок за день. И того и другого в последнее время было все меньше и все больше времени из традиционного чаепития Михаил Самюэлевич тратил на воспоминания о прошлом и размышления о будущем биржевой торговли. Вот и сейчас, просмотрев основные протоколы он не увидел ничего интересного и внутренним взором вернулся в далекий 1986 год, когда его биржевая карьера началась самым неожиданным образом.

В тот день, который казался ему днем триумфа, он, самый молодой доктор наук из СССР, сделал блестящий  доклад по стохастической математике на первой в соей жизни международной конференции Лондоне. Доклад касался очень узкой теоретической области и  казался совершенно оторванным от реальной жизни, но, тем не менее, вызвал восторг научных мастодонтов, собравшихся в зале. А на вечернем кулуарном приеме, которые обычно сопровождают все мероприятия подобного рода и где, собственно, и происходит самое главное, к нему подошел неприметный человек, сидевший в первом ряду во время доклада и задавший пару весьма острых вопросов по теме во время дискуссии. Человек сделал Михаилу Самюэлевичу предложение от которого невозможно было отказаться. Действительно! Что такое старший научный сотрудник пусть даже стекловки по сравнению с биржевым монстром в самом центре финансового мира – на Уолл-стрит? Михаил Самюэлевич просто не вернулся в гостиницу делегации, а уже через неделю приступил к своим новым обязанностям в новом отделе одного из крупнейших мировых инвестбанков вместе с такими же как он математическими гениями, собранными разными способами со всего мира.

К услугам отдела был мощнейший суперкомпьютер, закупленный инвестбанком у IBM. Официальные аналоги имели только NASA и советский ЦУП. Неофициальные использовались для моделирования стратегий мировой войны и разработок новых типов ядерного оружия. Метеорологи мечтали о подобной технике, но что такое прогноз погоды по сравнению с войной и торговлей на бирже?

Первой задачей отдела был анализ всех известных методов торговли и разработка на его основе торговых алгоритмов. О, это был год адской работы! Тонны перфокарт и груды дисков с магнитной лентой заваливали все свободные технические помещения банка. Анализировалось все. От банальных технических индикаторов до самых современных на тот момент теорий цифровой фильтрации и моделей популяционной динамики. Из безумных астрологов, приглашенных в качестве консультантов, выжимались все ценные крохи информации, которая могла быть запрограммирована и использована для торговли. Математики переводили пространные рассуждения нобелевских лауреатов по экономике в сухие строчки кода для принятия торговых решений. Специальная группа лингвистического анализа обрабатывала новости и высказывания политиков в поисках возможности для покупки или продажи. Закупалась информация о действиях крупнейших операторов рынка на основе которой расшифровывались возможные алгоритмы торговли конкурентов. Итог был удивительным! Менее одного процента известных методов (как открытых, так и добытых отделом экономической разведки) можно было использовать для успешной и самое главное стабильно успешной торговли! Впрочем, даже этого процента вполне хватало для того, чтобы работа отдела вместе со стоимостью суперкомпьютеров, которых через год использовалось уже три, окупала себя с лихвой. А главное, накапливалась база провальных методов, которые можно было скармливать толпе под видом суперспособов быстрого заработка. И на этом тоже можно было зарабатывать деньги. То было золотое время! Пока не грянул гром.

Михаил Самуэлевич хорошо запомнил тот октябрьский понедельник 1987 года. Он-то знал,   что бы там не писали в отчетах комиссии по ценным бумагам и ФБР, в тот день кто-то начал целенаправленно действовать против роботов банка. Сначала это было незаметно, но когда индекс упал на 5 процентов появились первые подозрения. Времени было очень мало, а отключение компьютеров требовало согласований. Когда они были получены цены упали уже на 10 процентов. Закрытие позиций банка еще сильнее обвалило цены, а итоговый результат оказался фантастическим: минус 23 процента по индексу за один день. До сих пор это дневное падение остается рекордным в биржевой торговле. За один торговый день была проиграна годовая прибыль.

В банке прошла массовая чистка. Сотрудники внутренней безопасности вместе с частными детективами и прикормленными сотрудниками ФБР искали кротов. В итоге начальник отдела с группой сотрудников были уволены. А может и не уволены, но факт заключался в том, что они перестали появляться на работе и отвечать на звонки по всем известным телефонам. Само существование отдела повисло на волоске. Основная проблема заключалась в следующем. Когда объем торгов, приходящийся на алгоритмы становится выше некоторого критического значения поведение цен становится вычисляемым. Это связано с тем, что успешных алгоритмов мало и их действия на рынке, вне зависимости от используемого метода анализа, имеют тенденцию концентрироваться около вполне определенных ценовых уровней и в течение вполне определенных временных интервалов. Но это полбеды. Поведение цен все равно остается очень сложным и найти точный алгоритм принятия решений невозможно. Основная беда заключалась в том, что некто Такенс (идеалист, которого так и не смогли купить) открыто опубликовал метод, который позволял по имеющейся истории торгов определить является ли ценовое поведение случайным, или же сгенерированым каким-то пусть и очень сложным, но, тем не менее, закономерным алгоритмом. А если поведение закономерно, то даже не зная алгоритма можно выстроить контрстратегию, основанную на прогнозе, который можно получить массой различных способов. Этим и воспользовались в тот черный понедельник конкуренты. Кем они были конкретно Михаил Самюэлевич не интересовался (в таких вопросах как нигде верна поговорка «меньше знаешь – лучше спишь!»), но по доходящим до него слухам ниточки тянулись в Лондон, Токио и… Москву (в ту самую стекловку, которая могла стать пристанищем Михаила Самюэлевича на долгие годы).

Хозяев банка поставили вопрос ребром. Либо будет разработан алгоритм, который невозможно вычислить, либо отдел будет закрыт. Это и был момент истины для Михаила Самюэлевича! Его сугубо теоретическая работа в узкой области стохастической математики оказалась востребованной в самой что ни на есть практической области. Решение оказалось до смешного простым! В алгоритм нужно было добавить случайную компоненту. Простые случайные сделки. Случайно выбранные инструменты, случайно выбранные моменты времени, случайные объемы. Даже само количество случайных сделок можно было варьировать случайным образом! Да, конечно, это немного уменьшало общую прибыль, поскольку математическое ожидание результата случайных сделок строго равно нулю (а в реальности, с учетом комиссионных издержек, незначительно отрицательно), но вероятность вычислить алгоритм принятия решений так же снижалась практически до нуля (а, фактически, зависела от вычислительных возможностей компьютеров). План Михаила Самюэлевича был принят советом директоров банка и для отдела, да и для биржи в целом началась новая эра. Эра роботов.

С тех пор прошло почти тридцать лет. Объем торгов, приходящийся на алгоритмы неуклонно рос и на долю банка неизменно приходилась максимальная доля алгоритмических следок. Прибыли? Прибыли… Сначала они были сверх, потом очень высокими, потом просто высокими, потом сравнимыми с альтернативами, потом выше банковского депозита… Это было связано с тем, что знание об успешных алгоритмах распространялось быстрее, чем появлялись новые методы, которые можно было использовать для успешной алгоритмической торговли. Действительно, что нового появилось в математических методах после 1987 года? Нейросети? О да, это была великолепная операция экономического шпионажа, когда первые образцы промышленных нейросетей увели из пентагона. Оказалось, однако, что эти машинные мозги великолепно справляются с распознаванием танков и самолетов вероятного противника, а так же хорошо различают «головы с плечей» и прочие «двойные вершины», но это не дает никакого статистического преимущества в торговле. Все чего добился от нейросетей Михаил Самюэлевич было подтверждение той базы неэффективных методов торговли, которая и так уже была собрана. Поэтому пришлось скормить нейросети конкурентам и широкому рынку, что дало примерно год форы (пока самые смышленые не разобрались что к чему и не переключились на действительно стоящие вещи). Потом были еще модификации метода главных компонент, локальный фрактальный анализ, варианты  решения задачи о разладке и еще парочка методов менее полезных и известных. Новые идеи в математике появляются не каждый день. И даже не каждый год. А настоящие прорывы, позволяющие открыть новые направления и серьезно продвинуться в той же биржевой торговле так вообще встречаются даже не каждое десятилетие. И все они достаточно быстро распространяются среди алгоритмистов, создающих биржевых роботов. Поэтому конкуренция идет в основном за объем вычислительных мощностей, скорости подачи и обработки заявок и методы шифрации/дешифрации алгоритмов. Пресловутый «человеческий фактор», кстати, оказался весьма важным. Сделки людей, особенно новичков настолько иррациональны и нелогичны, что оказываются весьма существенным фактором маскировки действий алгоритмов. Как обычно к концу чаепития Михаил Самюэлевич задумался о том, что было бы, если бы сделки на бирже совершали только алгоритмы. В этом случае существует хоть и маленькая, но совсем не равная нулю вероятность того, что…

От этих интереснейших воспоминаний и размышлений Михаила Самюэлевича отвлекли красные строки в отчетах роботов, которые стали появляться сразу на нескольких мониторах. Он бросил взгляд на тиковые графики наиболее важных индексов и его сердце забилось учащенно. Этого практически не могло быть, но именно этого он ждал все последние годы. Ждал и боялся, поскольку это точно полностью изменит его уже такую привычную жизнь. Ждал и надеялся увидеть воочию как исследователь. Ждал и готовился действовать быстро, наученный опытом пропавшего бывшего начальника отдела.


Действительно, успешных методов анализа биржевой информации мало и они генерируют сигналы только в строго определенных временных и ценовых зонах. Поэтому существует хоть и небольшой, но совсем не нулевой шанс возникновения резонанса. И чем больше роботов на рынке, тем больше этот шанс. Все алгоритмы начинают совершать одинаковые сделки в одинаковые моменты времени. Как рота солдат на мосту. Если солдаты идут в ногу, и частота ударов ног совпадет с частотой колебаний самого моста, то амплитуда колебаний может резко вырасти и разрушить мост. И даже искусственная шумовая компонента может не спасти – если четверть солдат будет топать не в ногу, остальных трех четвертей вполне хватит для убийственного резонанса. Чего-то похожего ждал все последние годы Михаил Самюэлевич. Он хорошо представлял себе как может выглядеть такой резонанс на рынке: график из привычного изломанного превращается во что-то все больше похожее на синусоиду. Частота колебаний уменьшается, а амплитуда возрастает. Сначала она превосходит минутное колебание, потом часовое, очень быстро дневное а потом, через несколько достаточно коротких циклов наступает обвал. Мост рушится. Солдаты, и роботы летят в бездну, одни смешно кувыркаясь и размахивая конечностями, другие совершая хаотические и уже бесполезные сделки. Если только вовремя не заметят, если только не начнут противодействовать, если только не остановят торги, если… Слишком много если!

Михаил Самюэлевич еще несколько мгновений смотрел на то как тиковый график превращается в синусоиду, потом достал из шкафа давно приготовленную на этот случай сумку с документами, запасом наличных и набором путешественника и быстро вышел из кабинета. Сейчас главное исчезнуть как можно быстрее, а в наступившем после глобального краха экономическом хаосе будет не до него. А биржа? Ну что биржа? Во времена Адама Смита жили же без глобального рынка капитала. Наверное, и теперь проживут. 

P.S. Часть имен, названий и событий выдумана, но часть совершенно реальна. Доля реальности выбрана случайным образом. Резонансы в биржевых котировках можно наблюдать уже сейчас и совсем не так редко, как кажется. :)

                                                                                                                                                 Mikola. 
                                                                                                                                     

пятница, 16 сентября 2016 г.

Мой ЛЧИ-2016: Старт

Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2016". Участвую под ником: Ворончихин. Стартовый капитал почти 1,5 ляма руб. Цель: показать стабильную растущую кривую доходности, а именно заработать более 10% за 3 месяца конкурса при просадке не более 5% от начального капитала. За первыми местами конкурса и тысячами процентов не гонюсь. На ЛЧИ будет торговать тот же портфель торговых роботов, который представлен на comon.ru. Всего в портфеле около 26 стратегий и 12 различных алгоритмов на срочном рынке. За моими результатами на конкурсе можно следить на сайте Московской биржи


P.S. Мои результаты на ЛЧИ-2015 в прошлом году.

среда, 31 августа 2016 г.

S&P500 идёт на 500 - Волновой прогноз

На данный момент американский фондовый рынок дорисовывает последние подразделения (5) волны роста. Индекс страха VIX находится на своих рекордных исторических низах. Максимумы индекса S&P500 могут быть показаны в этом году на уровне 2300. Затем рынок войдет в затяжной медвежий тренд в плоть до 2025 года с небольшими коррекциями.  Тем более, что масштабные кризисы происходят примерно каждые 8-10 лет. Глобально S&P500 должен обновить минимумы 2009 года, которые были показаны на символичном уровне 666)) и нащупать дно в районе 500 пунктов. 

Дефляционный период будет связан с дефолтами крупных банков, корпораций и даже стран. Вероятно обострение локальных военных конфликтов. Кроме того закредитованность мировой экономики находится на рекордно высоких уровнях, что приведет к взрыву долговой бомбы и обесценению активов по всему миру. Номинал ничем не обеспеченной массы деривативов в мире уже превышает 1,5 квадриллиона долларов (1500 трлн.), эпицентром чего является США. Это даже без учета теневого банковского сектора. ФРС конечно будет пытаться заливать экономику деньгами, но эти копейки ничто по сравнению с масштабом проблем.


P.S. Обвал будет выглядеть примерно так:
Смотреть до конца!)))


воскресенье, 28 августа 2016 г.

USD/RUR - Волновой прогноз

Прогноз по паре Доллар/рубль с целью 100 руб. за бакс остается в силе. Но перед этим должна завершиться (IV) волна, которая может позволить укрепиться рублю до уровней 55-60. И только потом начнется серьезный рост доллара на 95-105 руб. Это будет сопровождаться с падением цен на нефть на 20 дол. и с падением на мировых фондовых рынках. Вполне вероятно, что Банк России будет сдерживать падение курса рубля на этом уровне, что вряд ли позволит закрепиться цене на долго выше уровня 100 руб. за дол. Данный сценарий отменяется при падении доллара ниже 45. При самом худшем сценарии доллар может улететь в космос уже с этих уровней, и пробой 70 будет подтверждением начала движения.


Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.

вторник, 16 августа 2016 г.

Торговый робот "Spiker"

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии "Спикер" следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5



Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:



P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!