пятница, 27 ноября 2015 г.

Торговый робот "GTU"

Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход  из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 3 пункта (6 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии GTU следующие:
Доходность за 7 лет: 206%
Средняя доходность за год: 17,7%
Максимальная просадка: 8%
Фактор восстановления: 12,1
Количество сделок: 1012
Выигрышных сделок: 45%
Доходность/риск: 2,2




P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Комментариев нет:

Отправить комментарий