вторник, 5 января 2016 г.

Торговый робот "RVS"

Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.

Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия также работает на акциях. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии "RVS" следующие:
Доходность за 7 лет: 231%
Средняя доходность за год: 18,8%
Максимальная просадка: 8,8%
Фактор восстановления: 18,4
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 56,6%
Доходность/риск: 2,1



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Комментариев нет:

Отправить комментарий