вторник, 16 августа 2016 г.

Торговый робот "Spiker"

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии "Спикер" следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5



Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:



Цена: 250 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Комментариев нет:

Отправить комментарий