Поделитесь статьей с друзьями!

вторник, 3 апреля 2018 г.

Торговый робот "GETUP"

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального доверительного управления запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP - это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма - 30 млн. руб.

Период тестирования 8 лет (2010-2017) и 2380 сделок. 2008-2009 годы тоже рубит капусту. В тестах учтена комиссия 0,02% (или 0,04% на круг). По всем фьючерсам параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета плечей и без реинвестирования. На тестах коэффициент Кальмара (доходность/риск) достигает 3,9, в реальной торговле будет 2-3. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 1 млн. руб.




Результаты тестирования торгового робота "GETUP" следующие:

Депозит: 1000000 руб.
Доходность за 8 лет: 675%
Средняя доходность за год: 84%
Максимальная просадка: 21,6%
Коэффициент Кальмара (Доходность/Риск): 3,9
Количество сделок: 2380
Выигрышных сделок: 45%

Цена робота (с раскрытием кода): 500 000 руб.
Контейнер (без раскрытия кода): 200 000 руб.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ГОРЯЧИЕ БИЗНЕС-НОВОСТИ