Alfa-Quant

Инвестиционная программа Кипра считается одной из самых лояльных и выгодных в ЕС. В этом году правительство островного государства проводит масштабную реформу, в связи с чем меняются некоторые требования к заявителю и несколько усложняется процедура получения паспорта. Итак, как получить гражданство Кипра через недвижимость в 2019 году?


Суть реформы

Решение об изменениях программы Cyprus Investment Programme было принято на основе результатов предыдущих пяти лет существования программы и требований Евросоюза. Основное условие ЕС заключается в ужесточении процесса проверки кандидатов. По этому поводу кабинет министров Кипра уже заявил о привлечении «специализированной иностранной фирмы» для более качественной проверки заявителей.

За пять лет работы программы кипрское правительство одобрило 1864 заявки, что принесло стране 6,6 млрд иностранных инвестиций. Но министр финансов Кипра Харис Георгиадис отметил, что эти деньги помогли улучшить состояние только строительной отрасли государства…

Одним из самых распространенных способов покупки валюты является обращение в банк. Этот вариант привлекает простотой и доступностью. Любой желающий может быстро обменять рубли, заплатив издержки, которые скрыты в разнице курсов. Однако есть более выгодный способ — покупка на бирже. Многие игнорируют эту возможность, полагая, что биржевая деятельность подходит для крупных финансовых компаний.


Покупка валюты на бирже для физических лиц

Физические лица могут осуществлять биржевые операции, в том числе покупки и продажи валют. Есть некоторые сложности с оформлением, но их нужно преодолеть всего один раз — при открытии брокерского счета. Для этого необходимо обратиться в брокерскую компанию.

Брокерский счет — это специальный счет в брокерской компании, на котором можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту и прочие активы на бирже.

Ведение счета у большинства российских брокеров сущие копейки, но важно правильно подобрать подходящий тариф. После формальных процедур можно совершать сде…

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:



График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:


Для тех, кто хочет также приумножить свои деньги, здесь вы можете скачать презентацию с подробными условиями по доверительному управлению капиталом.

Новые квалификационные аттестаты:


Инвестиционное консультирование и финансовые советники:


Регулирование и надзор за рынком ценных бумаг:


Сценарии 2019:

Рынок доверительного управления демонстрирует худшие за восьмилетний период показатели. Совокупный объем рынка продолжает сокращаться из-за существенного оттока клиентских средств и приостановки договоров сотрудничества между ПФР и некоторыми крупными управляющими компаниями. При этом участники рынка позитивно оценивают его перспективы, в 2019 году должен вырасти объем переводов пенсионных накоплений. Именно розничный сегмент станет драйвером развития отрасли.

Сложившаяся негативная динамика противоречит рыночной статистике за последние 7 лет. В прошлом управляющие компании получали наибольший приток средств именно в четвертом квартале. Данные за 2018 год свидетельствуют о существенных изменениях на рынке. Так, согласно расчетам «Эксперт РА», в конце декабря объемы рынка доверительного управления снизились до 6,9 трлн. рублей, что на 0,5% меньше показателей, достигнутых в третьем квартале. При этом потери 15-ти наиболее крупных ДУ не превысили 0,2%, а общая сумма вкладов в данных учр…

История проекта Alfa-Quant Capital 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности "Финансовый менеджмент", а также "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтме…

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") в среду внес на рассмотрение палаты пакет законопроектов, которым предлагается запретить распространение в СМИ и интернете информации, способствующей введению санкций против РФ. За нарушение запрета предусматривается уголовная ответственность до трех-пяти лет лишения свободы.

"Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены", - говорится в пояснительной записке. За нарушение запрета законопроектом предусмотрена уголовная ответственность до трех-пяти лет лишения свободы.

"В рамках санкционного давления со стороны иностранных государств любая информация о к…

Каждый десятый крупный банк в России признали "живым трупом". Индекс здоровья российской банковской системы продолжает снижаться из-за стагнации экономики и накопленного груза «плохих» активов.

В предбанкротном состоянии находится каждая десятая кредитная организация, имеющая лицензию ЦБ. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в очередном обзоре банковского сектора.

На 1 апреля каждый четвертый российский банк не генерировал прибыль, 162 банка испытали значительный отток (более 15%) средств корпоративных клиентов. 136 банков теряют деньги физических лиц.

Кандидатами «на вылет» с банковского рынка в ближайшие 12 месяцев являют 46 банков из 430, подсчитали в агентстве. Их бизнес-модель является «нежизнеспособной» - она не обеспечивает генерацию капитала, которая могла бы компенсировать потери от реализации всех рисков.

«Значительная часть таких банков зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банк…

Где жить состоятельному человеку в эпоху ужесточения иммиграционного законодательства и требований к происхождению капитала.

Начало 2019 года дало владельцам капиталов массу поводов для размышлений как в России, так и за рубежом. Еврокомиссия в своем докладе Европейскому парламенту призвала страны-участницы ЕС ужесточить процедуру выдачи «золотых виз», которые впоследствии позволяют получать вид на жительство или даже паспорт в обмен на инвестиции. В ответ некоторые государства ЕС начали менять подходы к своему иммиграционному законодательству в отношении гражданства для международных инвесторов. Это, например, сделали Кипр и Великобритания.


Островной синдром

На Кипре с мая 2019 года вводятся дополненные правила. Новые граждане страны среди прочего должны будут сделать дополнительные взносы в фонды развития острова. Также увеличивается срок владения инвестициями с трех до пяти лет, ужесточается процедура проверки капиталов. Если раньше при получении отказа в ВНЖ в одной из стран ЕС у …

Глобальные рынки
За неделю с 3 по 10 мая глобальный рынок (MSCI World) просел примерно на 2,7%, потеряв $1,1 трлн, из-за опасений продолжения торговых войн, которые могут привести к росту таможенных пошлин. Помимо коррекции на фондовом рынке значительно повысилась волатильность среди развивающихся валют из-за укрепления доллара, активные продажи наблюдались на турецком рынке и фондовом рынке Юго-Восточной Азии (-5%). В минусе также оказались нефтесервисные компании США и европейские банки (-4%). Продолжают расти цены на железо (+3%) и уголь (+2%).

Торговое противостояние близится к завершению или новому кризису?
В итоге позитивные сдвиги в переговорах с начала 2019 г. привели к росту тарифов с 10%, до 25%, на китайским импорт объемом $200 млрд. Данное решение должно было вступить в силу в начале этого года, но откладывалось из-за надежд на то, что к концу марта будут достигнуты ключевые торговые договоренности. В итоге пошлины размере 25% охватили товары объемом $250 млрд, в основном э…

На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:))

Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали 1,9% на фьючерсах и 0,9% на акциях. Результаты конечно скромные, они объясняются низкой волатильностью на российском фондовом и валютном рынке. По итогам 5,5 лет алгоритмического управления капиталом доходность портфеля составила 336% на фьючерсах с учетом реинвестирования по данным comon.ru. По акциям портфель вырос на 14% за год.

График доходности счета на фьючерсах:


График доходности счета на акциях:


Для тех, кто хочет зарабатывать также, обращайтесь. Для сумм от 3 млн. руб. доступно индивидуальное доверительное управление капиталом.

P.S. Мой новый офис в Москва-Сити:))

Ценам на нефть и газ предсказали обвал на 95% к 2050 году. Активная борьба с потеплением обесценит нефть, газ и уголь. Стоимость возобновляемой энергии вырастет почти на 180%. К такому выводу пришли исследователи из Mercer.

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала доклад о том, как изменятся цены на сырье и другие активы к 2050 году. Согласно этому исследованию, из-за борьбы с мировым изменением климата стоимость нефти и газа рухнет на 95%, а уголь подешевеет на 100%. Иными словами, в Mercer ожидают, что через 31 год уголь вообще не будет востребован.

В докладе проанализированы три сценария повышения температуры на планете до 2100 года: на 2, 3 и 4 градуса по Цельсию. Bloomberg отмечает, что это одна из первых попыток смоделировать долгосрочные инвестиционные риски во время мирового потепления. Исследование предназначено для инвесторов, которые хотят учесть риски, возникающие в условиях глобального потепления и массовой борьбы с ним.


Три сценария потепления

Сценарий с…

Надежность швейцарских банков известна во всем мире и большинство состоятельных людей хранят свои деньги именно там. Отечественные вкладчики также не против разместить вклад в банке Швейцарии, но многие не знают, что сделать это можно и достаточно просто. Финансовая система Швейцарии славится своей стабильностью, банки - надежностью. Поэтому этой стране стоит доверить свои деньги. Она привлекательна с инвестиционной точки зрения, динамично развивается и сохраняет нейтралитет по отношению ко многим событиям, которые происходят в мире. И если в Швейцарии предпочитают хранить свои капиталы первые лица списка Forbes, то это выгодно и другим вкладчикам.


Особенности открытия депозитов в банках Швейцарии: 

1.Открыть депозитный вклад могут не только граждане Швейцарии, но и других стран.
2.Счет открывается в течение 7 дней после предоставления вкладчиком всех документов, необходимых для его открытия.
3.Минимальный размер вклада варьируется, зависит от выбранного банка. В среднем - это 5000 $.…

Прогноз и технический анализ Газпрома

Газпром сегодня торгуется в узком диапазоне 150-165 руб., а также уже 6 лет топчется на месте в широком диапазоне 110-170 руб. за акцию. На мой взгляд, из текущий фазы накопления по Газпрому будет распределение наверх в район 250 руб. в ближайшие год-два. После чего акции пойдут на новые минимумы на 60 руб. когда начнется глобальный финансовый кризис.



Фундаментальный анализ

Газ является одним из главных источников энергии в 21-м веке. Он является экологически чистым, его можно доставлять в больших объемах, т.е. он приспособлен для транспортировки. Газа в недрах земли достаточно много, мы постоянно видим открытие новых месторождений. Вряд ли нефть останется основным источником энергии к концу 21 века. Газ будет потихоньку вытеснять нефть, в связи с этим Газпром будет себя чувствовать хорошо в ближайшие десятилетия.

Немаловажный фактор, что Газпром не только на экспорт отправляет газ, но и на внутреннем рынке является монополистом, что приносит доста…

Рост государственного долга США открывает новые возможности для получения хорошего дохода без повышения рисков.

В январе 2019 года американские долговые бумаги резко подорожали. Для многих инвесторов это стало приятным сюрпризом, так как доходность всего за месяц стала рекордной и позволила хорошо заработать управляющим компаниям. По многим портфелям валютных долговых бумаг рост оказался рекордным за последних несколько лет. 

Такая ситуация на рынке для многих оказалась полной неожиданностью, ведь ряд финансовых экспертов высказывалось, что в этом году ФРС повысит ключевую ставку, возможно и несколько раз. Сегодня отечественные инвесторы ищут новые возможности заработать на вложениях в валюте и американские облигации могут стать для этого хорошим финансовым инструментом.

Для инвесторов, которые ищут возможности заработать, обстоятельства сложились как нельзя лучше. Необходимо лишь побороть страх, провести комплексный анализ и вложиться в американские ценные бумаги, так как момент сей…

Заработать в непростой для инвесторов год в основном смогли те трейдеры, который при принятии решений полагались на математические модели.

Уолл-стрит захватывают компьютерные гики. В сложный для инвесторов год, когда обычные менеджеры хедж-фондов теряли деньги, элитные трейдеры, которые торгуют с опорой на математические модели (такой трейдинг называют квантитативным) выделялись на общем фоне. Более половины самых успешных трейдеров и менеджеров хедж-фондов в 2018 году принимали решения, используя компьютерные алгоритмы.

В целом 2018 год оказался для хедж-фондов крайне неудачным. У среднестатистического менеджера хедж-фонда, по данным HFR, возврат от инвестиций составлял -4.07%. Это немного лучше, чем показатель американского рынка ценных бумаг, который в прошлом году составил -4.38%. В 2018 году 20 самых успешных менеджеров хедж-фондов и трейдеров в общей сложности заработали $10,3 млрд. Это большая сумма, но в то же время самый низкий показатель совокупного дохода со времен финансо…

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.


Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

Для тех, кому нужно помочь приу…