Поделитесь статьей с друзьями!

среда, 16 декабря 2015 г.

Мой ЛЧИ-2015: Итоги

Наконец то закончился конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Пора подводить итоги.

Участвовал я под ником: Ворончихин. За 3 месяца конкурса мои торговые роботы заработали 187 500 руб. Стартовый капитал 1 067 200 руб. Доходность за время конкурса составила +17,58% (или 70% годовых) при максимальной просадке от начальной суммы всего лишь 3,2%. В номинации "Лучший активный трейдер" на срочном рынке занял 64-е место. В номинации "Лучший трейдер Comon" - 35-е место. И в номинации "Лучший трейдер миллионер" взял 171-е место. Всего в ЛЧИ участвовало около 20 000 счетов.

Целью участия в ЛЧИ было показать не огромные доходности, а стабильную торговлю без сильных просадок. Цель выполнена, реальный результат совпал с ожиданиями, портфель торговых роботов успешно отработал в рамках заданного риска и показал хорошую доходность при том, что рынок за период конкурса был вялым и низковолатильным. В портфеле торговалось около 20 стратегий и 10 различных алгоритмов на срочном рынке. Стратегия на конкурсе ничем не отличалась от торговли в предыдущие месяцы. Специальных торговых настроек на конкурсе не было.






суббота, 5 декабря 2015 г.

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Итак, с момента начала публичной торговли на сайте comon.ru прошло ровно 2 года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила 143,4%. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.

Однако, ноябрь этого года выдался убыточным, результат -1,4%. На счетах инвесторов похожая ситуация. Всему виной боковик и низкая волатильность на рынке. Помимо этого были некоторые технические проблемы, сломался ноутбук, на котором велась торговля в Тслабе, что также ухудшило результаты. Радует только то, что уже в первые дни декабря рынок оживился и удалось выйти из просадки.

Подробнее о Доверительном управлении с помощью торговых роботов.


пятница, 27 ноября 2015 г.

Торговый робот "GTU"

Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход  из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 3 пункта (6 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии GTU следующие:
Доходность за 7 лет: 206%
Средняя доходность за год: 17,7%
Максимальная просадка: 8%
Фактор восстановления: 12,1
Количество сделок: 1012
Выигрышных сделок: 45%
Доходность/риск: 2,2




P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

вторник, 10 ноября 2015 г.

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. "Гепард" зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.
Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.

Результаты тестирования стратегии "Guepard" следующие:
Доходность за 7 лет: 135%
Средняя доходность за год: 13,4%
Максимальная просадка: 5,1%
Фактор восстановления: 14
Количество сделок: 858
Выигрышных сделок: 54%



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

суббота, 31 октября 2015 г.

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев

По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила +15,9%, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -3,2%. Таким образом, за 23 месяца заработано +145,5%. По статистике имеем 9 положительных месяцев в году. Что касается нововведений, то в портфель добавлена парочка трендовых стратегий на фьючерсах на Газпром, а также низкочастотная трендовая стратегия на РТС и доллар/рубль. В общем, продолжаем диверсифицироваться и повышать стабильность всей системы.



среда, 16 сентября 2015 г.

Мой ЛЧИ 2015: Старт

Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня особого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего 3 месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти 22 месяца, а это действительно длительный ЛЧИ: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Каким то специальном образом на конкурсе торговать не собираюсь. Ведется как и прежде роботизированная торговля по портфелю систем на фьючерсах. Доля ручной торговли всего 15%. В бою 9 алгоритмов и 20 систем. За какими то космическими доходностями не гоняюсь, за призовыми местами тоже. Цель ЛЧИ: показать относительно стабильную динамику счета. Хотелось бы заработать более 10% за квартал при просадке не более 10%. Стартовый капитал на конкурсе - чуть более 1 млн. руб. В первый день турнира заработано около 2%, хотя выводы делать рано. К сожалению, биржа убрала номинацию "Лучший риск-менеджер". Поэтому единственной актуальной номинацией для меня остается "Лучший трейдер миллионер".


Следить за статистикой конкурса можно на сайте биржы:
http://investor.moex.com/ru/statistics/2015/

четверг, 3 сентября 2015 г.

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев 16 из 21 (76%). На сегодняшний день в портфеле торгуется 9 алгоритмов и 20 стратегий на различных инструментах срочного рынка.


P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

среда, 2 сентября 2015 г.

"Постой-ка, ты, доллар!" - Евгений Ворончихин

Девальвации рубля конца 2014 года посвящается:)


Постой-ка ты доллар.

Постой-ка ты доллар, не лети как ракета
Затянем дружно пояса
В который раз шорчу я, пять раз на всю котлету
Рубль нажми на тормоза
   
Постой-ка ты доллар, всем банкам крышка
Есть время взглянуть судьбе в глаза…
Пока еще не поздно нам сделать остановку, а…?
ЦБ нажми на тормоза

Не жди меня мама, я сплю с лосями
Мой лось не такой как был вчера
Меня засосала опасная трясина…
И жизнь моя вечная игра

Не жди меня Коля, я смогу отыграться
Пусть Вася не смог пересидеть…
Продал его по 40, а сейчас 120
Набиуллина нажми на тормоза

=============================

Словарь трейдерских жаргонизмов:
Шортить – делать ставку на понижение (доллара)
Лось – убыток, убыточная позиция
Спать с лосями – переносить через ночь (на следующий день) убыточную позицию
Коля – Маржин-колл – требование (звонок) от брокера закрыть позицию из-за нехватки свободных средств на счете. Синоним – банкротство.
Вася – Василий Олейник
Набиуллина – председатель Центрального банка РФ.

среда, 5 августа 2015 г.

USD/RUR - Волновой прогноз

Последнее время стал как то редко публиковать волновые прогнозы, т.к. полностью ударился в алготрейдинг:) Но по многочисленным просьбам выкладываю свой вью на пару USD/RUR.

На текущий момент развивается завершающая (V) волна роста с целью в районе 100 руб. за доллар. Все это совпадёт с падением нефти и фондового рынка на новые минимумы. Объяснение придумайте себе сами, какими-нибудь санкциями-шманкциями:) Бабушки опять понесут свои похоронные деньги в обменники, чтобы скупить доллары по 100. После чего начнется существенная коррекция вниз. Данный сценарий отменяется, если бакс уходит ниже 50 руб.


Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.

понедельник, 3 августа 2015 г.

Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

За июль месяц торговые роботы заработали +10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил +111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.


P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

воскресенье, 26 июля 2015 г.

Торговые роботы vs. Человек


Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое, без системы, очень часто без риск-менеджмента, сами не ведают что творят. У меня всегда к ним возникает вопрос: откуда вы знаете, что вообще ваша система прибыльна в долгосрочке и имеет положительное мат.ожидание?! Зато алгоритмизация позволяет протестировать любую стратегию и дает понимание, что от нее ожидать, есть по крайней мере уверенность, что эффективность стратегии сохранится еще какое то время в обозримом будущем (при правильном тестировании конечно).

Естественно ошибки и сбои бывают везде: и у роботов, и у ручных трейдеров, НО! цена ошибки человека намного выше. Конечно и роботы могут сливать. Роботы тоже люди! Однако ручники, как правило, больше теряют, чем роботы по психологическим причинам, из-за нарушения правил риск-менеджмента.

Грааль на самом деле заключается не в роботах как таковых, а в правильной диверсификации. Боты позволяют очень сильно диверсифицироваться по инструментам, стратегиями и таймфреймам, что позволяет стабильно зарабатывать на рынке на длинных дистанциях. Человек же этого не может, не возможно одновременно и активно торговать руками скажем 50 разных активов без потери эффективности.

По моим опросам в России сейчас алготрейдеров всего лишь 10-15%, но думаю через 10 лет их будет более 70%. И чтобы быть конкурентоспособным и выжить на рынке, необходимо прямо сегодня начинать разбираться в алготрейдинге. За технологиями будущее! В развитых странах кстати, более 80% новых хедж-фондов открываются под алгостратегии. Мир неизбежно идет к автоматизации всего и вся, фондовый рынок не исключение. Поэтому в эту нищу нужно стараться попасть как можно раньше. Роботы очень скоро захватят сначала "Скайнет", а потом и весь мир!:) 

P.S. Главное безболезненно пройти точку сингулярности... :)

четверг, 2 июля 2015 г.

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).


среда, 17 июня 2015 г.

График доходности портфеля торговых роботов

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов - до 100 млн. руб.


вторник, 9 июня 2015 г.

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена "Карта и территория"

В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.

Алан Гринспен – это один из наиболее авторитетных экономистов современности, Председатель Совета управляющих ФРС США с 1987 по 2006 год. Это человек, одно слово которого могло существенно сдвинуть рынки в ту или иную сторону. К его мнению прислушивались, и прислушиваются по сей день.

Впервые мое знакомство с трудами Алана Гринспена было в 2009 году, когда прочитал его книгу «Эпоха потрясений». Новая книга Алана «Карта и территория» по своей сути является продолжением его предыдущего произведения, где подробно расписываются причины кризиса 2008 года в сравнении с другими кризисами, в особенности с великой депрессией 1930-х годов в США, повторение которой чудом удалось избежать.

Гринспен рассуждает об иррациональном поведении экономических субъектов. Людям присуще стадное поведение, страх, жадность, оптимизм, эйфория, инертность. Отмечается также разная склонность к риску разных людей и на разных стадиях экономического цикла. Стадное поведение – главный двигатель и важная характеристика спекулятивных бумов и крахов. Экономист признался, что современные статистические методы и модели управления рисками не работают и плохо предсказывают будущее, из-за того, что не учитывают психологические аспекты участников рынка. Он местами погружается в статистические дебри, которые трудны для понимания людям, у которых отсутствует экономическое или математическое образование. Автор подписался под тем, что никакие международные финансовые институты и даже ФРС США не способны предсказать будущие крахи, несмотря на то что обладают уникальными и наиболее полными экономическими данными. Почему регуляторы так облажались, а супермодели не смогли предсказать приближение кризиса? Потому что никто не понимал серьезности так называемого «хвостового» риска, т.е. последствий маловероятных событий. Удивительно, что автор только сейчас пишет об этом, хотя для многих трейдеров и инвесторов (рыночных практиков, а не теоретиков) это уже давно вполне очевидно, что рынками движут скорее настроения, чем экономические показатели. А также для меня не было откровением, что линейные математические модели не правильно описывают экономические циклы и рыночные тенденции.

Бывшего главу ФРС США также беспокоит рост размеров финансовых институтов в США и по всему миру. Доктрина «Too big to fail» — это рецепт экономической стагнации и вызывает у автора опасения в устойчивости глобальной финансовой системы. Спасение банков-зомби снижает эффективность и конкурентоспособность национальной экономики и Алан ратует за то чтобы банкротить такие институты и называет это «созидательным разрушением». Теневой глобальный банковский сектор в течение многих лет рос впечатляющими темпами и после кризиса 2008 года продолжает расти, и составляет уже более 70 трлн. долларов. Этот пузырь может схлопнуться в один момент, последствия чего даже трудно предположить. Поэтому Алан призывает повысить требования к банковскому капиталу, особенно для фирм, которые слишком крупные, чтобы обанкротится.

Хотелось бы также отметить интересное наблюдение автора о том, что цены на акции – это не просто опережающий показатель бизнес-активности, но они еще и тянут за собой реальный сектор экономики. Рядовые инвесторы, видя как растут акции и их кажущееся благосостояние, чувствуют себя более уверенно и начинают больше тратить, а это в свою очередь способствует росту прибыли компаний и дальнейшему росту акций. При падении рынка – обратная ситуация граждане предпочитают экономить, что оказывает дефляционное давление на экономику и на фондовый рынок (так называемая дефляционная спираль). После того, как Алан Гринспен высказал данное наблюдение, становится понятно, почему ФРС придерживается сверхмягкой монетарной политики.

Бывший глава ФРС США также анализирует финансовые проблемы Еврозоны. По его мнению, вряд ли в ближайшем будущем кто-либо выйдет из Евросоюза, несмотря на то что южные страны живут не посредствам и находятся на грани банкротства, Север Европы будет вынужден продолжать тянуть на себе Юг, снижая свою эффективность. Автор считает, что проект по объединению стран с разной культурой провалился, а политические силы Евросоюза будут пытаться до последнего сохранить текущую структуру Еврозоны, ибо ее изменение повлечет за собой крах евро и банковскую панику. Поэтому единственным выходом для ЕЦБ будет «заливать пожар деньгами».

Кроме того, Алан Гринспен затрагивает тему бюджетного кризиса в США, который может привести к ослаблению доллара и потери статуса «мировой резервной валюты». Возникает угроза статусу американской экономики как исключительной глобальной силы, который она удерживала более столетия. Несмотря на то, что львиную долю долларовых активов держит Китай в своих резервах, автор пока не видит угрозы от этой страны. На протяжении последних десятилетий Китай успешно заимствовал сложные технологии развитых стран. Страна приобрела статус крупнейшего глобального производителя и сборщика промышленных товаров. Рост на основе использования технологий развитого мира был феноменальным. Однако Гринспен, считает, что Китай вряд ли сможет рассчитывать на долгосрочный успех, если в стране не будет демократических преобразований. От того, какой политический выбор будет сделан, зависит очень многое не только для Китая, но и для всего мира.

Несмотря на то, что концептуально для меня в этой книге не было открыто ничего нового, Алан Гринспен приводит много интересных деталей, фактов и глубоких аналитических выкладок. Также поражает стратегическое мышление автора и его привычка мыслить на десятилетия и даже на столетия вперед, чем не могут похвастаться российские экономисты.

В любом случае, книга будет интересна финансистам, инвесторам, аналитикам, руководителям и студентам экономических вузов, а также всем, кто интересуется проблемой прогнозирования экономических процессов и причинами возникновения кризисов.

                                                                                                                                Евгений Ворончихин

суббота, 30 мая 2015 г.

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)


четверг, 21 мая 2015 г.

Размещение свободного кэша


Многие трейдеры, торгующие на срочном рынке (не на всю котлету), регулярно задают себе вопрос: что делать со свободными средствами на счете? по что они зря лежат без дела?  Ведь деньги должны работать! Такая ситуация возникает в силу того, что система гарантийного обеспечения позволяет использовать не все деньги при торговле, а резервировать только их часть.

Какие существуют популярные варианты решения данной проблемы?
1. Положить свободные деньги на депозит в банке.
2. Купить облигации.
3. Ничего не делать.

Если вы приняли решение все таки каким-то образом размещать свободный остаток на счете, то с этим нужно быть аккуратным, т.к. при резком росте волатильности на рынке наша биржа порой непредсказуемо повышает ГО. В результате этого могут срочно понадобиться деньги на покрытие текущих позиций. А если вы положили деньги на депозит в банке, то быстро их "выдернуть" вряд ли сможете, да еще и с потерей процентов, как правило.

Купить облигации на ММВБ - хорошая тема! Можно выбрать для себя любую ставку доходности. Но здесь также существует риск ликвидности, что быстро продать вы их не всегда сможете, если увеличат ГО и вам срочно понадобятся деньги. Кроме того, если депозит у вас менее 3 млн. руб. то существенную прибыль с бондов  у вас будут съедать издержки по обслуживанию счета, а именно высокие депозитарные и брокерские комиссии. В итоге, такая схема теряет смысл, если у вас скромный капитал. И трейдеры зачастую выбирают 3-й вариант: ничего не делать со свободной маржой. А руки то чешутся!:)

Автор использует альтернативный подход в этом вопросе. Это покупка фьючерсов на ОФЗ. Мы вкладываем деньги в относительно безрисковый инструмент (при сильном желании это даже можно сделать с плечом) при этом комиссии на фортсе будут копеечными. И деньги туда сюда с Фортса на ММВБ и обратно гонять не нужно, все делается на одном счете. Для тех, кто не считает ОФЗ безрисковым инструментом - не проблема! Можно просто уменьшить объем их покупки. Поскольку для приобретения этих фьючей достаточно лишь небольшого ГО, то, в случае его резкого повышения биржей, у вас остается кэш в резерве. Плюс ко всему прочему сейчас очень интересные ставки на гособлигациях, около 10% годовых. Будет здорово, если какая то копеечка будет дополнительно капать на ваш счет.

В общем, спасибо Московской бирже за это!:)

среда, 20 мая 2015 г.

Стул стабильного трейдера

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:)

Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки - это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их:


1. Диверсификация торговых систем. Торговая система - это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам. 

2. Риск-менеджмент. Нужно уметь не выходить за пределы допустимого риска. И даже с мега-прибыльной торговой системой при большом риске (к примеру с 100-м плечом) можно убить свой депозит, это лишь вопрос времени... Также можно иметь 100 положительных сделок в подряд и потом слить все деньги одной сделочкой без стопа или с широким стопом. Существуют даже специальные стратегии управления капиталом, они помогут вам выжить и остаться в игре, несмотря на системную просадку.

3. Дисциплина. Это способность на 100% исполнять 2 выше указанных пункта, т.е. четко исполнять торговые сигналы системы и жестко соблюдать правила риск-менеджмента и управления капиталом, ибо многие имеют систему, но мало кто ей дисциплинированно следует. Если давать себе поблажки и следовать системе лишь на 99%, то можно сразу идти нафиг с рынка, нет смысла вообще заниматься торговлей, этот 1% внесистемных сделок да еще и с завышенным риском. сделает вашу торговлю не стабильной, а в худшем случае приведет к сливу депозита на длинном горизонте.

4. Подушка безопасности. Даже если у вас есть торговая система и риск-менеджмент, и даже если вы дисциплинированно их выполняете, нет гарантий что вы сможете вытерпеть длительный период возможной просадки ваших систем, даже если вы будете делать все правильно, рынок не гарантирует повторения дохода в будущем. Для этого нужно (элементарно) иметь заначку:) Т.е. откладывать на черный день N-ю сумму и хранить их в консервативных инструментах. Дополнительные источники дохода тоже сюда относятся. Все финансовые организации имеют свой резервный фонд. Все банки, страховые, инвестиционные компании обязаны по закону иметь свой резервный фонд, дак почему же трейдер или частный управляющий активами его иметь не должен?:)

Все эти 4 ножки стула позволят вам сидеть на попе ровно, выжить на рынке в самые тяжелые периоды и стабильно зарабатывать на бирже на протяжении многих десятилетий:) А какой у Вас стул?;)

вторник, 19 мая 2015 г.

АЛГОЧАТ

Всем привет! Приглашаю присоединиться в скайп-чат всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

четверг, 7 мая 2015 г.

Торговый робот "INTER"


Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль и на акциях.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 7 лет: 611%
Средняя доходность за год: 32,7%
Максимальная просадка: 11,7%
Фактор восстановления: 21,9
Количество сделок: 619
Выигрышных сделок: 44%



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

ГОРЯЧИЕ БИЗНЕС-НОВОСТИ