Сообщения

Сообщения за 2015

Мой ЛЧИ-2015: Итоги

Изображение
Наконец то закончился конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Пора подводить итоги.

Участвовал я под ником: Ворончихин. За 3 месяца конкурса мои торговые роботы заработали 187 500 руб. Стартовый капитал 1 067 200 руб. Доходность за время конкурса составила +17,58% (или 70% годовых) при максимальной просадке от начальной суммы всего лишь 3,2%. В номинации "Лучший активный трейдер" на срочном рынке занял 64-е место. В номинации "Лучший трейдер Comon" - 35-е место. И в номинации "Лучший трейдер миллионер" взял 171-е место. Всего в ЛЧИ участвовало около 20 000 счетов.

Целью участия в ЛЧИ было показать не огромные доходности, а стабильную торговлю без сильных просадок. Цель выполнена, реальный результат совпал с ожиданиями, портфель торговых роботов успешно отработал в рамках заданного риска и показал хорошую доходность при том, что рынок за период конкурса был вялым и низковолатильным. В портфеле торговалось около 20 стратегий и 10 различных алгори…

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Изображение
Итак, с момента начала публичной торговли на сайте comon.ru прошло ровно 2 года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила 143,4%. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.

Однако, ноябрь этого года выдался убыточным, результат -1,4%. На счетах инвесторов похожая ситуация. Всему виной боковик и низкая волатильность на рынке. Помимо этого были некоторые технические проблемы, сломался ноутбук, на котором велась торговля в Тслабе, что также ухудшило результаты. Радует только то, что уже в первые дни декабря рынок оживился и удалось выйти из просадки.

Подробнее о Доверительном управлении с помощью торговых роботов.


Торговый робот "GTU"

Изображение
Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход  из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 3 пункта (6 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.
Результаты тестирования стратегии GTU следующие:
Доходность за 7 лет: 206%
Средняя доходность за год: 17,7%
Максимальная просадка: 8%
Фактор восстановления: 12,1
Количество сделок: 1012
Выигрышных сделок: 45%
Доходность/риск: 2,2




P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Изображение
Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. "Гепард" зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.
Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.

Результаты тестирования стратегии "Guepard" следующие:
Доходность за 7 лет: 135%
Средняя доходность за год: 13,4%
Максимальная просадка: 5,1%
Фактор восстановления: 14
Количество сделок: 858
Выигрышных сделок: 54%



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев

Изображение
По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила +15,9%, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -3,2%. Таким образом, за 23 месяца заработано +145,5%. По статистике имеем 9 положительных месяцев в году. Что касается нововведений, то в портфель добавлена парочка трендовых стратегий на фьючерсах на Газпром, а также низкочастотная трендовая стратегия на РТС и доллар/рубль. В общем, продолжаем диверсифицироваться и повышать стабильность всей системы.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
Информация об алгоритмическом доверительном управлении.

Евгений Ворончихин на встрече клуба H2T

Изображение

Мой ЛЧИ 2015: Старт

Изображение
Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня особого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего 3 месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти 22 месяца, а это действительно длительный ЛЧИ: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
Каким то специальном образом на конкурсе торговать не собираюсь. Ведется как и прежде роботизированная торговля по портфелю систем на фьючерсах. Доля ручной торговли всего 15%. В бою 9 алгоритмов и 20 систем. За какими то космическими доходностями не гоняюсь, за призовыми местами тоже. Цель ЛЧИ: показать относительно стабильную динамику счета. Хотелось бы заработать более 10% за квартал при просадке не более 10%. Стартовый капитал на конкурсе - чуть более 1 млн. руб. В первый день турнира заработано около 2%, хотя выводы делать рано. К сожалению, биржа убрала номинацию "…

Фото из офиса

Изображение

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

Изображение
Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев 16 из 21 (76%). На сегодняшний день в портфеле торгуется 9 алгоритмов и 20 стратегий на различных инструментах срочного рынка.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!
Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

"Постой-ка, ты, доллар!" - Евгений Ворончихин

Изображение
Девальвации рубля конца 2014 года посвящается:)


Постой-ка ты доллар.

Постой-ка ты доллар, не лети как ракета
Затянем дружно пояса
В который раз шорчу я, пять раз на всю котлету
Рубль нажми на тормоза

Постой-ка ты доллар, всем банкам крышка
Есть время взглянуть судьбе в глаза…
Пока еще не поздно нам сделать остановку, а…?
ЦБ нажми на тормоза

Не жди меня мама, я сплю с лосями
Мой лось не такой как был вчера
Меня засосала опасная трясина…
И жизнь моя вечная игра

Не жди меня Коля, я смогу отыграться
Пусть Вася не смог пересидеть…
Продал его по 40, а сейчас 120
Набиуллина нажми на тормоза

=============================

Словарь трейдерских жаргонизмов:
Шортить – делать ставку на понижение (доллара)
Лось – убыток, убыточная позиция
Спать с лосями – переносить через ночь (на следующий день) убыточную позицию
Коля – Маржин-колл – требование (звонок) от брокера закрыть позицию из-за нехватки свободных средств на счете. Синоним – банкротство.
Вася – Василий Олейник
Набиуллина – председатель Цент…

USD/RUR - Волновой прогноз

Изображение
Последнее время стал как то редко публиковать волновые прогнозы, т.к. полностью ударился в алготрейдинг:) Но по многочисленным просьбам выкладываю свой вью на пару USD/RUR.
На текущий момент развивается завершающая (V) волна роста с целью в районе 100 руб. за доллар. Все это совпадёт с падением нефти и фондового рынка на новые минимумы. Объяснение придумайте себе сами, какими-нибудь санкциями-шманкциями:) Бабушки опять понесут свои похоронные деньги в обменники, чтобы скупить доллары по 100. После чего начнется существенная коррекция вниз. Данный сценарий отменяется, если бакс уходит ниже 50 руб.

Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.

Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

Изображение
За июль месяц торговые роботы заработали +10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил +111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Торговые роботы vs. Человек

Изображение
Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое, без системы, очень часто без риск-менеджмента, сами не ведают что творят. У меня всегда к ним возникает вопрос: откуда вы знаете, что вообще ваша система прибыльна в долгосрочке и имеет положительное мат.ожидание?! Зато алгоритмизация позволяет протестировать любую стратегию и дает понимание, что от нее ожидать, есть по крайней мере уверенность, что эффективность стратегии сохранится еще какое то время в обозримом будущем (при правильном тестировании конечно).
Естественно ошибки и сбои бывают везде: и у роботов, и у ручных трейдеров, НО! цена ошибки человека намного выше. Конечно и роботы могут сливать. Роботы тоже люди! Однако ручники, как правило, больше теряют, чем роботы по психо…

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

Изображение
За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).


График доходности портфеля торговых роботов

Изображение
Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов - до 100 млн. руб.

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена "Карта и территория"

Изображение
В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.
Алан Гринспен – это один из наиболее авторитетных экономистов современности, Председатель Совета управляющих ФРС США с 1987 по 2006 год. Это человек, одно слово которого могло существенно сдвинуть рынки в ту или иную сторону. К его мнению прислушивались, и прислушиваются по сей день.
Впервые мое знакомство с трудами Алана Гринспена было в 2009 году, когда прочитал его книгу «Эпоха потрясений». Новая книга Алана «Карта и территория» по своей сути является продолжением его предыдущего произведения, где подробно расписываются причины кризиса 2008 года в сравнении с другими кризисами, в особенности с великой депрессией 1930-х годов в США, повторение которой чудом удалось избежать.
Гринспен рассуждает об иррационал…

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Изображение
Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Нельзя просто так взять и...

Изображение

Размещение свободного кэша

Многие трейдеры, торгующие на срочном рынке (не на всю котлету), регулярно задают себе вопрос: что делать со свободными средствами на счете? по что они зря лежат без дела?  Ведь деньги должны работать! Такая ситуация возникает в силу того, что система гарантийного обеспечения позволяет использовать не все деньги при торговле, а резервировать только их часть.
Какие существуют популярные варианты решения данной проблемы? 1. Положить свободные деньги на депозит в банке. 2. Купить облигации. 3. Ничего не делать.
Если вы приняли решение все таки каким-то образом размещать свободный остаток на счете, то с этим нужно быть аккуратным, т.к. при резком росте волатильности на рынке наша биржа порой непредсказуемо повышает ГО. В результате этого могут срочно понадобиться деньги на покрытие текущих позиций. А если вы положили деньги на депозит в банке, то быстро их "выдернуть" вряд ли сможете, да еще и с потерей процентов, как правило.
Купить облигации на ММВБ - хорошая тема! Можно выбр…

Стул стабильного трейдера

Изображение
У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:)
Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки - это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их:

1. Диверсификация торговых систем. Торговая система - это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам. 
2. Риск-менеджмент. Нужно уметь не выходить за пре…

АЛГОЧАТ

Всем привет! Приглашаю присоединиться в скайп-чат всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:) Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль))) Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

Торговый робот "INTER"

Изображение
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль и на акциях.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 7 лет: 611%
Средняя доходность за год: 32,7%
Максимальная просадка: 11,7%
Фактор восстановления: 21,9
Количество сделок: 619
Выигрышных сделок: 44%



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Фото Европа

Изображение