Сообщения

Сообщения за Май, 2015

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Изображение
Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Нельзя просто так взять и...

Изображение

Размещение свободного кэша

Многие трейдеры, торгующие на срочном рынке (не на всю котлету), регулярно задают себе вопрос: что делать со свободными средствами на счете? по что они зря лежат без дела?  Ведь деньги должны работать! Такая ситуация возникает в силу того, что система гарантийного обеспечения позволяет использовать не все деньги при торговле, а резервировать только их часть. Какие существуют популярные варианты решения данной проблемы? 1. Положить свободные деньги на депозит в банке. 2. Купить облигации. 3. Ничего не делать. Если вы приняли решение все таки каким-то образом размещать свободный остаток на счете, то с этим нужно быть аккуратным, т.к. при резком росте волатильности на рынке наша биржа порой непредсказуемо повышает ГО. В результате этого могут срочно понадобиться деньги на покрытие текущих позиций. А если вы положили деньги на депозит в банке, то быстро их "выдернуть" вряд ли сможете, да еще и с потерей процентов, как правило. Купить облигации на ММВБ - хоро

Стул стабильного трейдера

Изображение
У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:) Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки - это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их: 1. Диверсификация торговых систем. Торговая система - это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам.  2. Риск-менеджмент. Нужно уметь не

АЛГОЧАТ

Всем привет! Приглашаю присоединиться в скайп-чат всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:) Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль))) Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

Торговый робот "INTER"

Изображение
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль и на акциях. Результаты тестирования стратегии INTER следующие: Доходность за 7 лет: 611% Средняя доходность за год: 32,7% Максимальная просадка: 11,7% Фактор восстановления: 21,9 Количество сделок: 619 Выигрышных сделок: 44% Цена: 150 000 руб. P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев

Финам.RU© - Макроэкономические сценарии и прогнозы

Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Новости компаний

Финам.RU© - Новости развитых рынков