Сообщения

Сообщения за Ноябрь, 2015

Торговый робот "GTU"

Изображение
Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход  из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 3 пункта (6 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab. Результаты тестирования стратегии GTU следующие: Доходность за 7 лет: 206% Средняя доходность за год: 17,7% Максимальная просадка: 8% Фактор восстановления: 12,1 Количество сделок: 1012 Выигрышных сделок: 45% Доходность/риск: 2,2 P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Изображение
Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. "Гепард" зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Результаты тестирования стратегии "Guepard" следующие: Доходность за 7 лет: 135% Средняя доходность за год: 13,4% Максимальная просадка: 5,1% Фактор восстановления: 14 Количество сделок: 858 Выигрышных сделок: 54% Цена: 150 000 руб. P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!