Поделитесь статьей с друзьями!

суббота, 9 января 2016 г.

Публичная торговля. Итоги 2015 года

В плане торговли 2015 год был не простой. Рынок был вялым и низковолатильным, в отличие от 2014 года. В феврале-марте просадка счета достигала 21% при расчетном риске 25%, т.е. лимит по просадке превышен не был, все в рамках ожиданий. Несмотря на это за год удалось заработать 44%. Доходность за декабрь составила +7,7%. Таким образом, за 25 месяцев публичной торговли торговые роботы заработали 160,5%. В течение года, было добавлено несколько новых стратегий, также были уволены некоторые сомнительные стратегии, в том числе опционные. Как показала практика, продажа опционов (с целью хеджирования от периодов боковика на рынке) только ухудшает итоговую доходность, поэтому от них пока было принято решение отказаться до лучших времен, к тому же такие стратегии качественно протестировать сложно. На сегодняший день в портфеле торгуется 22 робота и 11 различных алгоритмов. В дальнейшем планирую увеличить число стратегий до 50, поэтому со временем стабильность всей системы будет только расти. Торговля ведется на фьючерсах РТС, Доллар/рубль, Сбербанк, Газпром и немного Золото.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

вторник, 5 января 2016 г.

Торговый робот "Onyx"

Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется 2 способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.

Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия также работает на акциях. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии "Onyx" следующие:
Доходность за 7 лет: 300%
Средняя доходность за год: 22,1%
Максимальная просадка: 6,7%
Фактор восстановления: 19,5
Количество сделок: 785
Выигрышных сделок: 56,2%
Доходность/риск: 3,3



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Торговый робот "RVS"

Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.

Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия также работает на акциях. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии "RVS" следующие:
Доходность за 7 лет: 231%
Средняя доходность за год: 18,8%
Максимальная просадка: 8,8%
Фактор восстановления: 18,4
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 56,6%
Доходность/риск: 2,1



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

ГОРЯЧИЕ БИЗНЕС-НОВОСТИ