Alfa-Quant

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.

Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на всех трендовых инструментах.

Результаты тестирования стратегии "Alice" следующие: Доходность за 7 лет: 625% Средняя доходность за год: 32,7% Максимальная просадка: 14,9% Фактор восстановления: 14,2 Количество сделок: 2514 Выигрышных сделок: 40,5%
Доходность/риск: 2,2


Цена: 150 000 руб.
P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

2016 год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал +9,5%. В моменте доходность достигала 16%, но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам 26 месяцев доходность портфеля составила 185%. График эквити уперся в сильный уровень сопротивления в 200% и откатился от него:)  По статистике имеем 19 положительных месяцев из 26 (73%) или в среднем 9 месяцев в году закрываются в плюс. Емкость капитала для данного портфеля стратегий до 100 млн. руб. 


Подробнее об алгоритмическом доверительном управлении.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599