Сообщения

Сообщения за Февраль, 2016

Торговый робот "Alice"

Изображение
Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.

Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на всех трендовых инструментах.

Результаты тестирования стратегии "Alice" следующие: Доходность за 7 лет: 625% Средняя доходность за год: 32,7% Максимальная просадка: 14,9% Фактор восстановления: 14,2 Количество сделок: 2514 Выигрышных сделок: 40,5%
Доходность/риск: 2,2


Цена: 150 000 руб.
P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

Изображение
2016 год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал +9,5%. В моменте доходность достигала 16%, но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам 26 месяцев доходность портфеля составила 185%. График эквити уперся в сильный уровень сопротивления в 200% и откатился от него:)  По статистике имеем 19 положительных месяцев из 26 (73%) или в среднем 9 месяцев в году закрываются в плюс. Емкость капитала для данного портфеля стратегий до 100 млн. руб. 


Подробнее об алгоритмическом доверительном управлении.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599