Alfa-Quant

На данный момент американский фондовый рынок дорисовывает последние подразделения (5) волны роста. Индекс страха VIX находится на своих рекордных исторических низах. Максимумы индекса S&P500 могут быть показаны в этом году на уровне 2300. Затем рынок войдет в затяжной медвежий тренд в плоть до 2025 года с небольшими коррекциями.  Тем более, что масштабные кризисы происходят примерно каждые 8-10 лет. Глобально S&P500 должен обновить минимумы 2009 года, которые были показаны на символичном уровне 666)) и нащупать дно в районе 500 пунктов. 
Дефляционный период будет связан с дефолтами крупных банков, корпораций и даже стран. Вероятно обострение локальных военных конфликтов. Кроме того закредитованность мировой экономики находится на рекордно высоких уровнях, что приведет к взрыву долговой бомбы и обесценению активов по всему миру. Номинал ничем не обеспеченной массы деривативов в мире уже превышает 1,5 квадриллиона долларов (1500 трлн.), эпицентром чего является США. Это даже бе…

Прогноз по паре Доллар/рубль с целью 100 руб. за бакс остается в силе. Но перед этим должна завершиться (IV) волна, которая может позволить укрепиться рублю до уровней 55-60. И только потом начнется серьезный рост доллара на 95-105 руб. Это будет сопровождаться с падением цен на нефть на 20 дол. и с падением на мировых фондовых рынках. Вполне вероятно, что Банк России будет сдерживать падение курса рубля на этом уровне, что вряд ли позволит закрепиться цене на долго выше уровня 100 руб. за дол. Данный сценарий отменяется при падении доллара ниже 45. При самом худшем сценарии доллар может улететь в космос уже с этих уровней, и пробой 70 будет подтверждением начала движения.

Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на рынке.

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.
Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.
Результаты тестирования стратегии "Спикер" следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5



Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:



Цена: 250 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли - это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате исследования фактора сезонности.
Автор проанализировал помесячную динамику доходности Индекса РТС за 21 год (т.е. с 1995 года, с момента его основания) по настоящий день. Общая выборка 251 месяц. Итак, статистика говорит о следующем. 

1. Начало года очень часто бывает позитивным для российского фондового рынка. В феврале, марте и апреле РТС в среднем растет на 6% в месяц. Это подтверждает дивидендный фактор, когда инвесторы начинают скупать акции под выплату дивидендов.
2. Август месяц действительно обычно негативный месяц для нашего рынка, но помимо этого также наблюдается начало снижения в июле месяце. Кроме того, самые сильные обвалы замечены в сентябре, в котором рынок падает в среднем н…

В июле портфель торговых роботов принес небольшую доходность +1,6%. На Brexit удалось много не потерять. В этом месяце фондовый рынок продолжал оставаться в фазе низкой волатильности, однако к концу июля наметилась некоторая тенденция к оживлению рынка. По статистике август бывает жарким, когда происходят сильные обвалы, что благоприятно для наших трендовых стратегий.

В целом за 32 месяца роботы наторговали +176%. согласно статистике на сайте comon.ru. В среднем в году 9 месяцев с положительной доходностью. Несмотря на это львиная доля прибыли в году делается всего лишь за 2-3 месяца, остальное время, как говорится, происходит борьба с нулем.

Итак, период летней стагнации подходит к концу, ждем новый цикл высокой волатильности на рынке. Сейчас самое время подключаться к стратегии.


P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!