Сообщения

Сообщения за Январь, 2017

Торговый робот "INTER" - портфель #3

Изображение
Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота "INTER" в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки. Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль. Результаты тестирования портфеля INTER следующие: Доходность за 8 лет: 454% Средняя доходность за год: 24% Максимальная просадка: 8,6% Фактор восстановления: 28,9 Количество сделок: 2267 Выигрышных сделок: 43% Цена: 250 000 руб. Контейнер: 130 000 руб. P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!