Сообщения

Сообщения за Июнь, 2017

Торговый робот "Frodo"

Изображение
Торговый робот "Frodo" под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%



Цена: 150 000 руб.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!


Иллюзия развития: чем опасны тренинги личностного роста?

Изображение
Последние 20 лет в России популярны тренинги личностного роста. 
Как измерить их эффективность?


Тренинги зародились в 1950-х годах в США и начинались со встреч групп анонимных алкоголиков и невротиков. Принципы проведения тренингов личностного роста были заложены при работе с зависимыми и эмоционально неустойчивыми людьми. Первые успехи в группах стали привлекать большее число участников, и со временем тренинги стали популярны среди широких слоев общества.
Разновидностей тренингов личностного роста очень много, хотя общепризнанной классификации нет, а критерии результативности часто размыты. Например, тренеры обещают повысить самооценку, раскрепостить, развить харизму и так далее. Объективно оценить тренинг по этим критериям невозможно, а эмоциональный всплеск от заданий только создает дополнительные трудности. Качество тренинга могут показать только реальные изменений жизни в лучшую сторону.
Большинство программ разрабатываются под среднестатистического человека, который, по мнению ос…

Выйду днём из сделки с лосём... / Песня

Изображение

Как правильно считать просадку на Comon.ru?

Изображение
В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать... посылать к данной статье:)

Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменени…

Доходности на Comon.ru - замануха для лохов?

Изображение
У брокера "Финам" есть такая площадка (comon.ru), где любой трейдер/управляющий может предоставлять публично торговые сигналы в режиме онлайн, а инвесторы могут подписаться на них и копировать эти сделки на свой счет. Вроде бы все ничего, хороший сервис, однако стоит взглянуть на те доходности, которые показывают там лучшие управляющие, то сразу закрадываются смутные сомнения. Если отсортировать результаты всех стратегий по доходности, то в топе показываются такие цифры как 104 000%, 31 000%, 20 000%, есть даже один товарищ с доходностью 2 600 000% (ДВА МИЛЛИОНА ПРАЦЕНТОВ!!!!!!). Дак сразу возникает вопрос - это все развод с нарисованными доходностями, либо на этом сайте просто клондайк трейдеров, которые гребут бабки экскаваторами?

Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры? Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за к…

Сиреневый туман (Маржин-колл) / Новая песня

Изображение
Сиреневый туман (Маржин-колл) - Евгений Ворончихин.

                          Em                                H7
Сиреневый туман, в глазах моих темнеет
                                                        Em
Телефон звонит, вот и доигрался я

                              Am                                 Em
А брокер не спешит... Ведь брокер понимает...
                            F#         H7               Em
Что с депозитом я прощаюсь навсегда
А брокер не спешит... Ведь брокер понимает...
Что с депозитом я прощаюсь навсегда

Разбитый монитор, осколки собираешь,
Уеду я на год, а может быть, на два,

А может, навсегда ты бабки потеряешь,
Еще один звонок - и уезжаю я.
Еще один звонок, позиции прикроют
Разбитые мечты, валю я из страны
А брокер не спешит... Ведь брокер понимает...
Что с депозитом я прощаюсь навсегда

Последнее "прости" с любимых губ слетает,
В глазах твоих больших - тревога и печаль.

Еще один звонок, ты друга потеряешь
Уходит из под ног и рушится земля
А мо…

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Изображение
Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение - запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики - это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам. Хаос - это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот п…

ГОРЯЧИЕ БИЗНЕС-НОВОСТИ