К основному контенту

Поиск по сайту

Alfa-Quant

ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Управление капиталом от Евгения Ворончихина

Получить ссылку
Facebook
Twitter
Pinterest
Электронная почта
Другие приложения

сентября 06, 2017

доверительное управление личные финансы результаты стейтмент торговые роботы управление капиталом

Получить ссылку
Facebook
Twitter
Pinterest
Электронная почта
Другие приложения

Комментарии

Отправить комментарий

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ ЗА ГОД

Акции ВТБ сегодня. Прогноз на 2019 год

декабря 16, 2018

На сегодняшний день стоимость акций ВТБ составляет 3,6 коп. и они продолжают находится в нисходящем тренде. В 2019-2020 году котировки должны обновить свои минимальные значения и упасть до 1 копейки за акцию, т.е. еще на 72% от текущих цен. Напомню, что исторические низы были на уровне 2 коп. в 2009 году.

Банк ВТБ, мягко говоря, не самый эффективный банк. Хоть он и стоит дешево, темпы роста прибыли оставляют желать лучшего. Высокая доля плохих активов на балансе заставляет инвесторов распродавать акции. Грубо говоря, это банк-помойка.

Причиной падения VTBR также послужит ухудшение ситуации в мировой банковской системе, отсутствие ликвидности и глобальный финансовый кризис.

Единственный плюс, это высокая дивидендная доходность относительно всего рынка, и она составляет 9,6% на текущий день.

Фундаментальные показатели банка ВТБ:

P/E - 5,4
P/B - 0,7
Капитализация - 988 млрд. руб.
Операционный доход - 667 млрд. руб.
Прибыль - 185 млрд. руб.
Дивиденд ао0,00345 руб.
Дивидендная доходность -…

Читать далее »

Акции Газпрома - прогноз на 2019-2020-2021 год

апреля 08, 2019

Прогноз и технический анализ Газпрома

Газпром сегодня торгуется в узком диапазоне 150-165 руб., а также уже 6 лет топчется на месте в широком диапазоне 110-170 руб. за акцию. На мой взгляд, из текущий фазы накопления по Газпрому будет распределение наверх в район 250 руб. в ближайшие год-два. После чего акции пойдут на новые минимумы на 60 руб. когда начнется глобальный финансовый кризис.

Фундаментальный анализ

Газ является одним из главных источников энергии в 21-м веке. Он является экологически чистым, его можно доставлять в больших объемах, т.е. он приспособлен для транспортировки. Газа в недрах земли достаточно много, мы постоянно видим открытие новых месторождений. Вряд ли нефть останется основным источником энергии к концу 21 века. Газ будет потихоньку вытеснять нефть, в связи с этим Газпром будет себя чувствовать хорошо в ближайшие десятилетия.

Немаловажный фактор, что Газпром не только на экспорт отправляет газ, но и на внутреннем рынке является монополистом, что приносит доста…

Читать далее »

Что будет с долларом в 2019 году? Будет ли рубль по 100? Волновой прогноз

сентября 19, 2018

Апрельский прогноз по баксу реализовался с поразительной точностью. Все по плану!
Глобальная цель по паре Доллар/рубль остается в силе - это 100 руб. за дол., которую увидим вероятнее всего в 2019 году.

Сейчас мы подошли к сильному уровню сопротивления - 70, который с первого раза не пробить. Курс доллара на сегодня - 67,4. На мой взгляд, в сентябре-октябре валюта будет ходить в диапазоне 65-70. И ближе к концу года под новую порцию более жестких санкций, бакс начнет ускоряться в небо. Вероятна небольшая остановка на 80 и дальше "на север" на 100. Этот уровень является психологически важным для всех участников рынка, в частности для населения. И во избежании паники и разгона инфляции наш ЦБ будет всячески защищать этот уровень, продавая валюту и выкупая ОФЗ с рынка. Поэтому на долго мы там не задержимся.

Главные риски для рубля или причины девальвации:

Обострение геополитической напряженности, введение новых более острых санкций против российских банков и госдолга со стороны С…

Читать далее »

Женщина как Акционерное общество (юмор)

марта 08, 2018

Женщина - она сродни акционерному обществу. Когда она еще не родилась, она является 100%-ным дочерним предприятием своей матери, ее неотъемлемой частью. После рождения ее акции распределяются внутри холдинга, который мы называем семья.

Какой-то процент попадает во владение отцу, значительный пакет (часто контрольный) остается у матери, бабушкам и дедушкам также достается доля, но зачастую они - явные миноритарии.

Постепенно девушка вырастает, становится взрослой, и вместе с этим путем дополнительных эмиссий или просто отсуживанием во время домашних разговоров переводит акции семейного холдинга на свой баланс. И вот к концу школы наступает золотая пора IPO (initial public offering). Как правило, в такое время девушки не разбазаривают контрольный пакет, а продают лишь небольшие его части с целью "прощупать интерес" рынка.

Родители могут выступать консультантами IPO, но часто ими оказываются более зрелые девушки, уже имеющие опыт первичных размещений. Они могут подсказать нужн…

Читать далее »

Рейтинг надежности банков России

января 20, 2018

Как выбрать надежный банк? Куда вложить деньги и не потерять? Искали надежные вклады?
Представляем вашему вниманию список самых устойчивых кредитных организаций страны по мнению Forbs. Самые надежные банки в России — дочки зарубежных банков и крупнейшие государственные банки: Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ.

Читать далее »

Прогноз курса доллара на 2019-2020 год. Доллар-рубль сегодня

марта 17, 2019

На сегодня мы видим продолжение коррекции доллара к рублю в рамках растущего тренда. На мой взгляд, бакс может упасть еще до 60-63 рублей. Сильно вниз доллар не уйдет, т.к. Минфин активно скупает баксы на этих уровнях и формирует резервную подушку безопасности. После чего пойдет 3-я волна укрепления доллара в район 85 руб. Долгосрочная цель по баксу в 95-100 руб. остается в силе, потихоньку движемся к ней, но скоро начнем ускорятся. Рост до этих отметок растянется на 2019-2020 год. На уровне 90-100 рублей за бакс ЦБРФ начнется активно вмешиваться в процесс, чтобы погасить панику, проводя валютные интервенции, продавая доллары и выкупая облигации с рынка. Поэтому надолго на этих ценах мы не задержимся, иначе подход к этим уровням грозит социальным недовольством и высокой инфляцией.

Причины девальвации рубля и укрепления доллара:
Обвал цен на нефть до 20 баксов.Глобальный фондовый и долговой кризис, падение мировых рынков акций и облигаций.Отток капитала из России и со всех недоразвитых …

Читать далее »

Предсказавший кризисы 2008 и 2014 гг банкир советует готовиться к обвалу рынка

июня 27, 2018

Инвесторам следует готовиться к глобальному кризису уже сейчас, считает российский банкир, предсказавший прошедший обвал рынков 2008 и 2014 годов.

Волатильность может возрасти к концу этого года или в начале следующего, говорит Алексей Теплоухов, директор дирекции операций на финансовых рынках ПАО Банк "Санкт-Петербург", управляющий портфелем ценных бумаг примерно на 125 миллиардов рублей ($2 миллиарда). Чтобы захеджироваться от рисков, банк с конца прошлого года втрое сократил вложения в евробонды, выходя в кэш в основном за счет бумаг банков и металлургов, а также встретил недавнюю распродажу на рынке облигаций федерального займа в короткой позиции.

"Минимизировать риски лучше сейчас, а искать новые инвестиционные возможности на горизонте 6-10 месяцев, - сказал Теплоухов. - Возможно, имеет смысл занять выжидательную позицию, посидеть на деньгах, размещать их вкороткую, через инструменты денежного рынка - репо, межбанковские кредиты".

Развивающиеся рынки пережива…

Читать далее »

Акции Лукойл - Прогноз на 2019 год

декабря 27, 2018

Весь 2018 год акции Лукойла поддерживал рост цен на нефть, ослабление рубля и обратный выкуп акций с рынка в размере около 1 млрд. дол. Сейчас же после коррекции черного золота, акции Лукойла выглядят переоцененными. На мой взгляд, дальнейшее падение цен на нефть и мировых фондовых рынков спровоцирует коррекцию акций Лукойла на 50% от всего 10-летнего роста с 2009 года. Падение котировок в течении 2019-2020-2021 года может достигнуть отметок 3000 руб. за акцию. Не исключаю кратковременное обновление максимумов на фоне отскока по нефти, но затем все равно акция обвалится на 3000. После чего начнется новый цикл роста акций. Текущая дивидендная доходность составляет 4,7%, что не очень привлекательно для инвесторов.

Фундаментальные показатели Лукойла:

Капитализация - 3622 млрд. руб.
Выручка- 7655 млрд. руб.
EBITDA - 1060 млрд. руб.
Прибыль - 582,4 млрд. руб.
P/E - 6,2
P/S- 0,5
P/BV - 0,9
EV/EBITDA - 3,6
Дивидендная доходность - 4,7%
Дивиденд ао- 225 руб.

Читать далее »

Будет ли кризис в 2019? Волновой прогноз по S&P500

октября 29, 2018

Когда рухнет Америка? Когда начнется мировой кризис? Будет ли финансовый кризис в 2019-2020-2021 году?
Первая волна снижения фондового рынка США в октябре, на мой взгляд, четко сигнализирует о завершении растущего суперцикла (5 волны) с 2009 года. Попытки ФРС остудить рынки и убрать излишнюю ликвидность могут привести после контролируемой коррекции к безконтрольной панике. Ближайшие 2-3 года нас ждет медвежий рынок, в результате которого индекс S&P500 упадет на 50-60% от своих максимальных отметок и достигнет уровней 1200-1500 пунктов. Обвал на фондовом рынке США вызовет мировой финансовый кризис сопоставимый с кризисом 2008 года, а может и с Великой Депрессией 1930-х годов. Единственным отличием нынешнего обвала будет сверхмягкая монетарная политика ФРС и мировых Центральных банков, которая просто растянет этот процесс на 2-3 года, пытаясь смягчить падение.

Согласно циклам Жюгляра, кризисы происходят в среднем каждые 8-11 лет. Отсчитываем с 2008 года 11 лет и получаем, что колл…

Читать далее »

Мои итоги 2018 года

декабря 30, 2018

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь... Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и про продавцов опционов.

6. За 2018 год объехал 11 стран. Побывал в Греции, Италии, Польше, Австрии, Венгрии, Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Словакии и Белорусс…

Читать далее »

Технологии Blogger

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
НОВОСТИ
ПРОГНОЗЫ
БАНКИ
ВАЛЮТЫ
ТОВАРЫ
АКЦИИ
ОБЛИГАЦИИ
АЛГОТРЕЙДИНГ
ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
ВИДЕО
ОБ АВТОРЕ

Доверительное управление
Автоследование
Рекомендуемый Брокер
Помощь в продаже акций после наследства и приватизации
Конвертер валют онлайн
Калькулятор вкладов и инвестиций
Ваша реклама на сайте

Статистика торговли в Финаме

РЕЙТИНГИ

Рейтинг лучших сайтов о финансах
Рейтинг лучших управляющих компаний для миллионера по мнению Forbes
Рейтинг лучших российских банков для миллионера по мнению Forbes
Рейтинг лучших иностранных банков для миллионера по мнению Forbes
Рейтинг надежности банков
Рейтинг лучших Private-банков
Рейтинг надежности управляющих компаний
Рейтинг доходности пенсионных фондов

Тэги

управление капиталом97 доверительное управление85 торговые роботы80 банки73 результаты62 инвестиции59 кризис58 стейтмент55 облигации48 США45

акции43 прогноз42 доллар40 личные финансы40 статистика40 новости37 Россия31 богатые31 санкции30 вклады29 алготрейдинг27 Волновой анализ Эллиотта26 рубль25 фонды22 ЦБРФ20 автоследование19 хедж-фонд19 психология18 ОФЗ17 валюты17 нефть17 тестирование систем17 трейдинг17 private-banking16 ФРС16 видео16 грааль16 процентные ставки16 госдолг14 Comon.ru13 Трамп13 диверсификация13 офшоры13 Китай12 инфляция12 успех12 РТС11 Сбербанк11 бегство капитала11 еврооблигации11 управляющие компании11 юмор11 Трежериз10 товары10 философия10 Московская биржа9 великая депрессия9 девальвация9 развод9 холодная война9 центробанки9 S&P5008 бедность8 геополитика8 дефолт8 налоги8 Швейцария7 дивиденды7 евро7 кредиты7 песни под гитару7 просадка7 рейтинг7 технологии7 Еврозона6 ПИФы6 брокер6 деньги6 математика6 обнал6 риск-менеджмент6 ставка ФРС6 ЛЧИ5 Путин5 бизнес5 война5 доходы населения5 закон5 криптовалюта5 международные резервы5 пузырь5 творчество5 Кипр4 МВФ4 ММВБ4 Минфин4 Финам4 биткоин4 госбюджет4 долги4 золото4 коррупция4 недвижимость4 политика4 Dow Jones3 alfa-quant.ru3 Банк Открытие3 ВПК3 ВТБ3 Газпром3 Олейник3 Рэй Далио3 Украина3 блокчейн3 дефляция3 индекс волатильности3 иностранные инвестиции3 интервью3 новичкам3 торговая война3 фьючерсы3 Apple2 ETF2 Великобритания2 Всемирный банк2 Кудрин2 НПФ2 Набиуллина2 Турция2 Япония2 баланс ФРС2 газ2 достижение целей2 женщины2 зарплаты2 инвестиционные советники2 котировки2 мотивация2 опционы2 отзывы2 пенсия2 развивающиеся рынки2 санация2 строительство2 фортс2 фото2 энергетика2 Amazon1 Brexit1 EUR/USD1 Facebook1 Ford1 General Electric1 General Motors1 Google1 H2T1 JPMorgan1 Morgan Stanley1 SWIFT1 TSLab1 Tesla1 Азербайджан1 Алан Гринспен1 Бойлерная1 Бразилия1 ВЭБ1 Венесуэла1 Высоцкий1 ГО1 Германия1 Герчик1 Горчаков1 Греция1 Дворкович1 ИИС1 ИСЖ1 Индия1 КНДР1 Компания Южных Морей1 Корея1 Лавров1 МФО1 Мексика1 Мовчан1 НАТО1 НАУФОР1 Нижнекамскнефтехим1 ОПЕК1 Оскар Хартманн1 ПФР1 Радченко1 Ротшильды1 Силуанов1 Сирия1 Циклы Жюгляра1 арест1 бинарные опционы1 вакансии1 валютные интервенции1 гражданство1 гривна1 друзья1 исследование1 калькулятор1 книга1 конференция1 конференция смарт-лаба1 лукойл1 мужчины1 наследство1 олигархи1 отношения1 офис1 путешествия1 пщеница1 рабочий стол1 реклама1 сезонность1 случайный процесс1 структурные продукты1 тренинги1 уголь1 фермерство1 фильм1 фундаментальный анализ1 фунт1 фьючерсы на ОФЗ1 хеджирование рисков1 чат1 черный лебедь1 эмиссия денег1 юань1

Показать больше Показать меньше

Архив сайта

2019 52

2018 139
2017 95
2016 24
2015 24

Показать больше Показать меньше

Политика конфиденциальности