Поделитесь статьей с друзьями!

вторник, 26 декабря 2017 г.

Как Ньютон слил деньги на акциях?


Жажда наживы заставила великого ученого пойти на рискованные спекуляции. Правда ли, что знаменитый физик был одним из наиболее неудачливых инвесторов?

В 1720-м году в Великобритании лопнул самый известный финансовый пузырь того времени, в результате чего Исаак Ньютон лишился целого состояния (сегодня оно составляло бы примерно 3,6 млн. долларов). Ему принадлежит фраза: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не могу предсказать безумие толпы».

Недавно американский математик Эндрю Одлызко, который давно изучает аномалии на фондовых рынках, опубликовал работу об Исааке Ньютоне. В ней он всесторонне анализирует инвестиционную деятельность ученого. Выясняется, что Ньютон на протяжении многих лет делал весьма продуманные вложения в различные облигации и акции, снижая таким образом свои риски. В начале 1720-го года размеры его портфеля превышали 30 тысяч фунтов, что по сегодняшним меркам равняется почти 6 млн. дол.

Стоит отметить, что на то время сэр Ньютон был первопроходцем не только в науке, но и в финансовой сфере. Занимая должность смотрителя Монетного двора, он способствовал тому, чтобы в качестве основного стандарта вместо серебра начали использовать золото. Кроме того, физик определил пропорции содержания различных металлов в монетах и ожесточенно боролся с фальшивомонетчиками.

воскресенье, 24 декабря 2017 г.

Биткойн - Волновой прогноз / Криптомания в разгаре

"Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки"
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем." -
Царь Соломон, книга Экклезиа́ста, Ветхий Завет.

Как говаривал более 3000 лет назад великий царь и пророк: "нет ничего нового под солнцем", также психология и поведение людей не меняется из поколения в поколение, на рынке нет ничего нового. За всю историю человечества мании, пузыри и паники повторялись огромное количество раз. Но всегда спекулятивный бум заканчивался одним единственным результатом! Как бы высоко не раздувался мыльный пузырь в каком то товаре/активе в конечном итоге все заканчивалось его обвалом на 90-95% от максимальный цен.

Можно конечно тут привести большой список рыночных пузырей за всю историю от создания мира, но сейчас не об этом. Один из самых показательных примеров - это тюльпаномания 1634-1637 годов. Спекулятивная лихорадка в те годы доходила до такой степени, что по цене одной луковицы тюльпана можно было купить дом в центре города. Цены выросли в сотни раз, но в итоге обрушились почти в ноль. Долго на этом останавливаться не будем, подробности расскажет Google.


Всем известная современная лихорадка вокруг Биткойна и криптовалют захватила умы человечества. Все носятся с ними как угорелые, лента фейсбука и финансовые блоги просто кишат ими, да так, что уже тошнит от всего этого. Про биткойн уже знает условно каждая бабушка и каждый чистильщик обуви следит за его котировками. Вокруг всего этого полная вакханалия, число мошеннических схем, разводов и пирамид растет с каждым днем.  При чем в процентом соотношении рост биткойна уже превысил рост цен тюльпанов в 17 веке. Тем не менее возьму на себя риск спрогнозировать дальнейшую динамику криптовалюты, что не так уж сложно и сделать, ведь история повторяется...

Многие интересуются, на сколько еще вырастет биткойн и когда он рухнет? Последний откат биткойна с 20000 до 11000 дол., на мой взгляд, лишь коррекция в рамках 4-й волны в последней 5-й волне роста. Это значит в ближайший квартал нас ждет финальный вынос наверх в район 25000-30000 дол. - это будет 5-я волна в 5-й. Затем "финита ля комедия", курс щиткойна рухнет за 3-6 месяцев на 90-95% от своего пика, т.е. до1000-2000 дол. А некоторые криптовалюты просто обнулятся. Цирк, как говорится, уедет, а клоуны останутся.


пятница, 22 декабря 2017 г.

Требуются авторы-копирайтеры


Станьте автором сайта Alfa-Quant и зарабатывайте написанием статей!

Вознаграждение для писателя - от 50 до 300 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Тематика сайта: инвестиции на финансовых рынках и личные финансы.
Основные ключевые слова: инвестиции, куда вложить деньги, торговые роботы, алготрейдинг, банки, кризис, вклады, управление активами, доверительное управление, инвестиционные фонды, акции, облигации, валюта и др.

Требования к статьям: 
  • Уникальность и оригинальность текста. Будет проверка на антиплагиат.
  • Статья ранее нигде не публиковалась.
  • Как минимум одна картинка или график.
  • Приоритет отдается аналитическим исследованиям.
Если хотите стать автором и зарабатывать деньги написанием статей, пишите в скайп: eugeny1985

четверг, 21 декабря 2017 г.

У правительства нет денег на выплату пенсий


По словам руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который ранее возглавлял Министерство финансов, пенсионеры больше не смогут получать пенсии в полном размере, поскольку правительство не располагает для этого достаточными ресурсами. Чтобы поддерживать хотя бы сегодняшний уровень пенсий, придется инвестировать меньше средств в медицину, образование, строительство дорог. И что самое интересное, деньги на санацию банков-зомби то есть.

В прошлом году индексация пенсий так и не была проведена - таким образом, власти впервые нарушили свои обязательства перед пенсионерами. Одноразовые выплаты по 5 тысяч рублей не перекрывают сумму недоплаты. Сейчас хотят ограничить выплаты тем пенсионерам, которые продолжают работать. Все это происходит из-за того, что у Пенсионного фонда не хватает средств.

Кудрин сообщил, что по сравнению с 2010-м годом нынешние расходы на пенсии увеличились на 2,5 триллиона рублей.

понедельник, 18 декабря 2017 г.

Что будет с криптовалютой?


Вы когда-нибудь задумывались, почему циркуляция криптовалюты не вызывает серьезного беспокойства у финансовых регуляторов и центральных банков? Казалось бы, повод для опасений нешуточный: формирующаяся альтернативная система практически анонимна, а специфика блокчейна затрудняет ее регулирование. Таким образом, угроза нависает над одним из основных принципов современной экономики - монополией на выпуск необеспеченных денег.

С тех пор, как были придуманы деньги, фактические рычаги влияния оказывались в руках тех, кто располагал монополией на эмиссию. С помощью этого инструмента финансовые элиты всегда держали органы власти под своим контролем и определяли векторы развития экономики и государства.

И вот теперь всей этой безраздельной власти важных господ, решающих за закрытыми дверями, как будет развиваться финансовая экспансия, может прийти конец. Неужели на смену им придут анонимные майнеры с децентрализованным, распределенным механизмом эмиссии?

пятница, 15 декабря 2017 г.

Обладаете ли вы пятью качествами миллионеров?


Если у вас возникают мысли о том, чтобы войти в список миллионеров (а было бы странно, если бы такие мысли никогда вас не посещали), то именно сейчас наступило подходящее время. Знаете ли вы, что список миллионеров Соединенных Штатов стал длиннее, чем когда-либо в истории? А известно ли вам, что 27 граждан России попали в рейтинг пятисот долларовых миллиардеров всего мира? Все готовы получить миллион в наследство или в подарок, но лишь особенные люди способны его заработать самостоятельно. Чем же отличаются потенциальные миллионеры от среднестатистических граждан? Проверьте, обладаете ли вы качествами, которые свойственны наиболее богатым людям на нашей планете.

 Вы регулярно учитесь новому

Один из миллионеров, писатель Стив Сиболд, свыше тридцати лет общался с самыми богатыми людьми и выяснил, что большинство из них посвящает много времени чтению. В то время как средний класс погружен в желтую прессу, беллетристку и детективы, в домах состоятельных людей имеется обширная библиотека из книг, которые могут привести к успеху. Однажды Илона Маска спросили, как ему удалось построить свои ракеты, и он ответил, что почерпнул знания, штудируя книги. Примерно одну книгу в неделю читает Билл Гейтс. А крупнейший инвестор Уоррен Баффет отводит на чтение книг более 80% своего рабочего времени.

Вы придерживаетесь скромного образа жизни

Всем известно, что Ингвар Кампрад (основатель империи ИКЕА) – знаменитый скряга, который одевается в секонд-хэнде. Уоррен Баффет живет в своем доме в Омахе почти 60 лет. Основатель социальной сети Марк Цукерберг ездит на Volkswagen. Важно уметь откладывать удовольствия. Это умение можно натренировать, и начать нужно с отказа от импульсивных покупок. Ланс Котерн , один из гуру в сфере управления личными финансами, описал в своем блоге несколько стратегий самоконтроля:
записывайте свои цели и приобретайте только вещи из списка;
подождите сутки, прежде чем принять окончательное решение о покупке;
посоветуйтесь со старшими, чтобы избежать повторения их ошибок.

Дух предпринимательства – ваша вторая натура

По данным журнала Economist, собственный бизнес стал основой благосостояния более 50% миллионеров по всему миру. С юности миллионеры уже проявляют свои предпринимательские способности. Марк Кьюбан в 12 лет продавал мусорные пакеты, чтобы приобрести себе пару новых кроссовок. Ричард Бренсон в возрасте 11 лет начал разводить и продавать попугаев. Уоррен Баффет начал предпринимательскую карьеру в 6 лет, продавая жвачку друзьям. Наличие предпринимательской жилки и готовность упорно трудиться в молодом возрасте служат базисом для того, чтобы, повзрослев, вы смогли открыть свою компанию, которая принесет первый миллион.

Сперва вы платите себе

Как часто вы собираетесь начать откладывать средства? Начнем с ближайшей зарплаты, со следующего месяца, с начала года? В итоге ваше «завтра» так до сих пор и не наступило. В отличие от обычных людей, миллионеры рассматривают свои сбережения как важные счета, которые обязательно нужно оплатить. Специалист в сфере личных финансов Нэнси Батлер отмечает, что большинство людей тратит деньги, оплачивает счета, а если что-то осталось – откладывает. Нэнси советует поступать наоборот, используя устоявшееся правило финансовых экспертов 20-50-30:
отложите 20% вашего дохода;
покройте расходы на ваши нужды – кредиты, счета, еда и т.д., примерно 50% от дохода;
оставшиеся 30% распределяйте в зависимости от насущных потребностей (новая одежда, развлечения, отдых).

Вы получаете доход из нескольких источников

Иметь компанию, которая приносит миллион долларов - мечта каждого. Но такая возможность есть не всегда даже у миллионеров. Диверсифицируйте свои доходы: найдите несколько источников поступления прибыли, которые в сумме будут давать вам желанный миллион.
Американский исследователь Томас Корли более 5 лет анализировал тех, кто самостоятельно заработал свой первый миллион. Он обнаружил две интересные особенности:
три и более источника дохода – это магическая цифра миллионера, начавшего свой путь с нуля;
чем больше источников, тем устойчивее финансовое состояние миллионера.

Нашли ли вы в себе хотя бы одно из качеств, присущих миллионерам? Если да, то вы имеете шанс стать богатым. Возможно, первый миллион кажется вам сейчас чем-то недостижимым. Попробуйте начать мыслить как миллионер и культивировать в себе привычки, свойственные большинству самых богатых людей мира. Возможно, это станет и вашей дорогой к благосостоянию.


среда, 13 декабря 2017 г.

Что такое доверительное управление?


Что такое доверительное управление?
Доверительным управлением называют услугу на рынке ценных бумаг, которую предоставляют управляющие компании и банковские организации.

В РФ данный вид услуг регламентируется 1012-й статьей Гражданского кодекса. Доверительное управление в сфере ценных бумаг может осуществляться только компаниями, прошедшими лицензирование в Федеральной службе по финансовым рынкам.

Заключая с управляющей компанией соглашение о доверительном управлении, вы передаете в ее распоряжение свои сбережения в виде денежных средств или иных активов. Компания может заключать сделки по своему усмотрению, при этом ваши интересы являются для нее приоритетом. Премия за услуги начисляется в виде процента от общей суммы ваших активов, либо от суммы полученной прибыли.

В большинстве случаев доверительное управление является индивидуальной услугой, которая оказывается с учетом финансовых возможностей и личных пожеланий инвестора. Естественно, стоимость подобных услуг выше, чем при вложении средств в акции или паи инвестиционного фонда.

Чем выше профессионализм специалистов, занимающихся осуществлением сделок, тем более взаимовыгодным будет ваше сотрудничество с управляющей компанией. Перед заключением договора наведите справки об эффективности работы сотрудника, которому поручат распоряжаться вашими средствами.

Уровень доходности в немалой степени зависит от различных экономических факторов, поэтому многие управляющие не дают гарантий получения прибыли. Если же от управляющего прозвучат подобные заверения, это будет достаточно тревожным сигналом. Рынок ценных бумаг непредсказуем, поэтому нельзя быть абсолютно уверенным, что при неблагоприятных обстоятельствах компания сможет выполнить все свои обязательства перед клиентами.

Обычно в договоре о доверительном управлении указываются инструменты и стратегии, в которые планируется вкладывать активы клиента. Благодаря этому инвестор имеет возможность выбрать оптимальное для себя соотношение прибыльности и рисков.

Данный вид услуг предоставляется многими крупными инвестиционными компаниями. Кроме того, доверительным управлением занимаются некоторые банки, предлагающие эксклюзивную сервисную программу private banking. Средний размер вознаграждения компании составляет 2% от общей суммы активов и 20% от суммы полученных доходов.

В рамках частного доверительного управления Евгения Ворончихина ваша доходность может составлять до 70% годовых, при этом деньги работают на вашем брокерском счете, никому их переводить не нужно.


понедельник, 11 декабря 2017 г.

Миф о вечно растущем рынке. Dow Jones за 117 лет

Среди финансовых аналитиков чрезвычайно популярно утверждение о том, что долгосрочно фондовые рынки всегда растут. Однако, говоря о росте рынка, необходимо учитывать такой важный фактор, как инфляция. Если цены растут быстрее, чем активы, то есть ли польза от таких активов?

Проанализировав индекс Доу-Джонса с учетом инфляции, мы придем к интересному наблюдению. Если конкретнее, то рост фондового рынка США с 1900-го по 1982-й год составляет 0 (ноль!) процентов. Прошло почти целое столетие, а рынок за все это время практически не сдвинулся с места!

По динамике индекса Dow Jones не следует судить о капитализации рынка в целом, но общие тенденции отражены в ней довольно точно. За свою 130-летнюю историю индекс подвергался многократным перекомбинациям и ротациям, и дольше всех в нем фигурирует компания General Electric. В промышленном Доу-Джонсе всегда были представлены 30 ведущих американских компаний, поэтому картина, как правило, получается более привлекательной, чем по S&P500 и по всему рынку. Один индекс может вырасти на 15%, другой – на 20%, однако по долгосрочным трендам они практически всегда совпадают.

Dow Jones Index с 1900 года за 117 лет.

суббота, 9 декабря 2017 г.

Новые крупные банки могут попасть под санацию


В Центробанке допускают, что с целью предотвращения дестабилизации на глобальном уровне к новым крупным банкам могут быть применены санационные меры. При проведении этой процедуры будут задействованы средства Фонда консолидации.

Для Банка России действительно дешевле спасти десяток крупных банков, чем тысячи обанкротившихся предприятий, в результате краха всей банковской системы.

По словам одного из заместителей председателя ЦБ Дмитрия Тулина, это касается не только «Бинбанка» и «Открытия», но и других крупных кредитных организаций.  Отвечая на вопрос, будут ли данные меры применяться к прочим крупным банкам, Тулин заявил, что в Банке России не исключают такой возможности. Он подчеркнул, что новый механизм оздоровления призван решать проблемы на системном уровне. Симптомы таких проблем могут возникать как сегодня, так и в ближайшем будущем.

четверг, 7 декабря 2017 г.

Американские фермеры в шоке от наших урожаев


По данным издания «Уолл-Стрит Джорнэл», в нынешнем году российские фермеры были вне конкуренции по количеству выращенной пшеницы. По предварительным оценкам, в этом сезоне на отечественных полях собрано более 80-ти млн.тонн зерна. На фоне рекордно низких урожаев в США этот успех закрепляет за нашей страной статус сельскохозяйственной сверхдержавы.

По сравнению с июльскими показателями, когда в России только приступили к сбору урожая, стоимость пшеницы на этой неделе упала почти на четверть. За бушель зерна (около 27 килограммов) на товарной бирже в Чикаго давали чуть больше четырех долларов.

вторник, 5 декабря 2017 г.

Публичное управление капиталом. Итоги 4 лет

Время летит стремительно... Прошло уже ровно 4 года с момента запуска публичного счета на comon.ru. За этот период заработано 213,5% с учетом реинвестирования. Были взлеты и падения... Расчетный риск у портфеля торговых роботов стоит сейчас на уровне 30%. При этом реальная максимальная просадка была лишь 23%. Т.е. риск удается держать под контролем. Однако динамика доходности существенно зависит от волатильности на рынке. С начала года курс доллара и фондовый рынок практически не изменился. Российский рынок остается в спокойном состоянии, трендов хороших нет, поэтому за ноябрь доходность основного счета составила -1,2%. Доходность с начала 2017 года по фьючерсам около 20% и плюс облигации принесли порядка 5% годовых. Завершается процесс тестирования на реальном счете алгоритма на ликвидных акциях ММВБ. В скором времени буду запускать его на всех инвесторских счетах после существенной коррекции на фондовом рынке.


По 2-му счету автоследования доходность за ноябрь составила 11,5%. С начала этого года роботы заработали 20%. На данном счете диверсификация ниже, чем на основном, поэтому эквити более волатильна.


Подробнее о моем Доверительном управлении

понедельник, 4 декабря 2017 г.

Россия готовится к войне




В ноябре Путин провел совещание с руководителями Министерства обороны и ОПК. В ходе встречи глава государства заявил, что всем крупным отечественным предприятиям, включая частные, следует быть готовыми к тому, чтобы в случае необходимости они могли оперативно приступить к производству товаров и услуг для оборонной промышленности.

В сентябре этого года на территории Белоруссии и РФ были проведены учения, в ходе которых отрабатывались возможные варианты мобилизации гражданских резервов для нужд армии. Благодаря этим мероприятиям удалось выяснить, насколько «ресурсы на местах» готовы обеспечивать потребности Вооруженных Сил. Кроме того, были отработаны механизмы передачи гражданской техники и транспорта в распоряжение военных подразделений, а также вопросы технического обеспечения транспортных сообщений.

пятница, 1 декабря 2017 г.

Кризис не за горами: Эволюция банковской системы России


Борясь с последствиями кризиса 2008-го года, Центробанк приступил к реализации весьма спорной программы оздоровления лопнувших банков, которая стала отправной точкой в последующем формировании банковской системы.

За последние месяцы в России обанкротилось немало крупных банков, и это вызвало очередную волну прогнозов и слухов о грядущем или уже наступившем банковском кризисе. Безусловно, не стоит недооценивать важность происходящего в финансовой сфере. В то же время, анализируя последние события, необходимо проявлять сдержанность и придерживаться известного принципа «разделения мух и котлет».

ГОРЯЧИЕ БИЗНЕС-НОВОСТИ