Моя история и проект Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital
  • 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности "Финансовый менеджмент", а также "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
  • Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
  • 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
  • 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
  • 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
  • 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
  • 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
  • 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
  • 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
  • 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.


Текущее состояние проекта

  • Alfa-Quant Capital – это проект Евгения Ворончихина и KSV по алгоритмическому управлению капиталом, который помогает приумножить деньги инвесторам с помощью торговых роботов.
  • На сегодняшний день в портфеле торгуется 30 алгоритмов на Московской бирже. За всю историю было протестировано порядка 300 различных торговых стратегий. Идет постоянный процесс добавления новых эффективных алгоритмов в портфель и удаление самых не эффективных, которые перестают работать. До запуска торговых роботов они предварительно  тестируются на истории за 7-10 лет.
  • Инструменты: самые ликвидные фьючерсы, акции, облигации и ETF. 
  • Размер активов под управлением - 150 млн. руб. 
  • Средняя доходность за 6 лет – 36% годовых.
  • Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.



Как контролируются риски?

  • Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%. 
  • Весь риск заключается во временной просадке торгового счета. С вероятностью 95% в течении года портфель выйдет из этой просадки, т.к. стратегия имеет положительное математическое ожидание.
  • Управление риском происходит также за счет 3-х уровневой диверсификации портфеля по различным алгоритмам, активам и временным горизонтам удержания позиции. Все это позволяет стабильно зарабатывать деньги из года в год при минимальном риске.
  • Еще один способ ограничения убытков – это стоп-лоссы. Роботы автоматически выставляют стоп-заявки, которые позволяют минимизировать потери.
  • Ручной риск-менеджмент. Администратор постоянно следит за работой торговых алгоритмов и в случае неполадок их исправляет. Также в случае достижения лимита потерь, роботы выключаются и позиции закрываются в ручную.
  • Технологические риски сведены к минимуму. Вся торговля ведется на облачных серверах в дата-центре в Москве. Это обеспечивает бесперебойную работу электросетей, интернета и оперативное обслуживание серверов.


Скачать презентацию с подробными условиями по доверительному управлению капиталом можно здесь.

Комментарии

  1. Анонимный21 мая 2019 г., 13:20

    Добрый день. а на "администрировании" как много человек занято - счетов как понимаю 50+?

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий