#грааль

Написать данную заметку меня подтолкнула только что изданная в США книга Грегори Цукермана досл. Человек, который разгадал рынок. В книге довольно подробно изложен метод количественного инвестирования, зарожденный в компании, основанной Джимом Саймонсом, а также история её становления....

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального доверительного управления запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе долларрубль, сейчас...

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под , торгует одновременно самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает...

Торговый робот под , написанный на . Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с по года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах , , на круг. Стратегия также работает...

Портфель из фьючерсов, собранный на базе торгового робота в . Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько...

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах...

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют п. п. на круг. Тесты проводились...

Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - лет...

Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.Инструмент: фьючерс РТС.;Период...

Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе долларрубль. Вход и выход ;из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов...

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. Гепард зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены...

Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера но не убирают его полностью. Дисциплина и исполнение сигналов повышается до , чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое...

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год при максимальной просадке менее . Коэффициент Прибыльриск около . В портфеле различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с года без плечей и без реинвестирования...

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Вход на пробой волатильности. Встроены фильтры бокового движения. Среднее удержание позиции - - часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и даже завышены, составляют пунктов п. на круг. Тесты проводились без...

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют , , на круг. Тесты проводились...