Alfa-Quant
ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

#грааль

О поисках Грааля в алгоритмической торговле

21 декабря 2019
Написать данную заметку меня подтолкнула только что изданная в США книга Грегори Цукермана досл. Человек, который разгадал рынок. В книге довольно подробно изложен метод количественного инвестирования, зарожденный в компании, основанной Джимом Саймонсом, а также история её становления....

Торговые роботы, Big-data и искусственный интеллект в спекуляциях на бирже - М. Ханов (Видео)

22 мая 2018

Торговый робот "GETUP"

3 апреля 2018
Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального доверительного управления запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе долларрубль, сейчас...

Торговый робот "Power"

2 февраля 2018
В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под , торгует одновременно самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает...

Торговый робот "Frodo"

27 июня 2017
Торговый робот под , написанный на . Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с по года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах , , на круг. Стратегия также работает...

Торговый робот "INTER" - портфель #3

2 января 2017
Портфель из фьючерсов, собранный на базе торгового робота в . Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько...

Торговый робот "Spiker"

16 августа 2016
Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах...

Торговый робот "Alice"

25 февраля 2016
Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют п. п. на круг. Тесты проводились...

Торговый робот "Onyx"

5 января 2016
Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - лет...

Торговый робот "RVS"

5 января 2016
Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.Инструмент: фьючерс РТС.;Период...

Торговый робот "GTU"

27 ноября 2015
Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе долларрубль. Вход и выход ;из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов...

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

10 ноября 2015
Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. Гепард зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены...

Евгений Ворончихин на встрече клуба H2T

7 октября 2015

Торговые роботы vs. Человек

26 июля 2015
Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера но не убирают его полностью. Дисциплина и исполнение сигналов повышается до , чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое...

График доходности портфеля торговых роботов

17 июня 2015
Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год при максимальной просадке менее . Коэффициент Прибыльриск около . В портфеле различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с года без плечей и без реинвестирования...

Стул стабильного трейдера

20 мая 2015
У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул

Торговый робот "Friend"

7 мая 2015
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Вход на пробой волатильности. Встроены фильтры бокового движения. Среднее удержание позиции - - часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и даже завышены, составляют пунктов п. на круг. Тесты проводились без...

Торговый робот "INTER"

7 мая 2015
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют , , на круг. Тесты проводились...