Alfa-Quant
ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

#статистика

Как спрогнозировать кризис? Инверсия кривой доходности

20 декабря 2018
Судя по последним данным, доходность долгосрочных госбумаг США оказалась ниже краткосрочных облигаций. По традиции подобное соотношение доходностей считается признаком начинающейся рецессии. Насколько достоверным является данный индикатор и можно ли на него положиться при составлении прогнозов?Согласно...

Старт ЛЧИ-2018: Ворончихин

25 сентября 2018
Итак, на Мосбирже начался конкурс Лучший частный инвестор .Участвую под ником: Ворончихин.Алготрейдинг скучное занятие, а тут хоть какое то шоу, хоть какая то движуха. Звезд с неба хватать не собираюсь и за триллиардами процентов не гонюсь. Просто выставил на конкурс свой;счет;на комоне, по которому...

Торговый робот "Power"

2 февраля 2018
В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под , торгует одновременно самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает...

Мой ЛЧИ 2017: Старт

26 сентября 2017
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня большого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти года...

30 месяцев падения реальных доходов россиян

2 августа 2017
Сокращение реальных доходов россиян повлекло за собой сокращение потребительского спроса и охоту за скидками. Многие соотечественники никак не могут материально ощутить эффект от экономического роста, который фиксирует Росстат.;По данным исследовательского холдинга , проанализировавшего покупки...

Давление на рубль и словесные интервенции Максима Орешкина

25 июля 2017
По словам Максима Орешкина, главы Министерства экономического развития, жителям РФ следует подготовиться к колебаниям курса национальной валюты. Он также отметил, что режиму плавающего курса, который господствует на рынке уже более с половиной лет, характерна волатильность изменчивость, однако...

В России зафиксирован беспрецедентно негативный платежный баланс с 1998 года

20 июля 2017
В РФ наблюдается существенное ухудшение баланса валютных доходов. Повышение потребностей населения и бизнеса в импортных товарах и путешествиях за рубеж на фоне миграции дивидендов к иностранным держателям отечественных акций нивелировали объем поступившей в страну валюты.По данным Центробанка,...

Есть ли пузырь на казначейских облигациях США?

1 июля 2017
С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень -летних ставок ниже,...

Торговый робот "Frodo"

27 июня 2017
Торговый робот под , написанный на . Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с по года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах , , на круг. Стратегия также работает...

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

1 июня 2017
Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты...

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

3 мая 2017
Буду краток. Результаты торговли за апрель;,. По итогам месяца публичной торговли на . портфель торговых роботов заработал;, с учетом капитализации.По счету автоследования в апреле лось -,. А за месяца пока -,.Условия по доверительному управлению.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

4 апреля 2017
Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -,. Зато облигации принесли около ,. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций...

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

1 марта 2017
Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале ,. И по итогам уже месяцев публичной...

Торговый робот "INTER" - портфель #3

2 января 2017
Портфель из фьючерсов, собранный на базе торгового робота в . Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько...

Мой ЛЧИ-2016: Старт

16 сентября 2016
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Стартовый капитал почти , ляма руб. Цель: показать стабильную растущую кривую доходности, а именно заработать более за месяца конкурса при просадке не более от начального капитала. За первыми местами конкурса и...

Торговый робот "Spiker"

16 августа 2016
Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах...

Фактор сезонности на РТС помесячно

2 августа 2016
Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли - это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате...

Публичная торговля. Итоги 32 месяцев

1 августа 2016
В июле портфель торговых роботов принес небольшую доходность;,. На удалось много не потерять. В этом месяце фондовый рынок продолжал оставаться в фазе низкой волатильности, однако к концу июля наметилась некоторая тенденция к оживлению рынка. По статистике август бывает жарким, когда происходят...

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

13 июля 2016
Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал ,.;А итоговая доходность за последние месяц составила . Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности...

Публичная торговля. Итоги 30 месяцев

3 июня 2016
Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности...

Публичная торговля. Итоги 29 месяцев

4 мая 2016
Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали;. А по итогам месяцев публичной торговли портфель ботов заработал , по данным трансляции счета на .. В этом году реальная просадка капитала была на уровне . Напомню, что...

Публичная торговля. Итоги 28 месяцев

13 апреля 2016
В марте фондовый рынок находился большую часть времени в боковике и продолжал пилить. Поэтому март закрылся в небольшой минус ,. И по итогам месяцев публичной торговли доходность составила ,. По статистике средне месячная доходность составляет около , это примерно годовых при расчетном риске в...

Публичная торговля. Итоги 27 месяцев

6 марта 2016
Бурный январь сменился тухлым месяцем. В феврале по портфелю торговых роботов задалась просадка -,. А по итогам месяцев алгоритмы заработали на публичном счете на .;Тут даже придраться не к чему, все по системе, каких то косяков замечено не было. Многих трендовиков по пилило в этом месяце, радует...

Торговый робот "Alice"

25 февраля 2016
Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют п. п. на круг. Тесты проводились...

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

3 февраля 2016
год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал;,. В моменте доходность достигала , но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам месяцев доходность портфеля составила . График эквити уперся в сильный уровень...

Публичная торговля. Итоги 2015 года

9 января 2016
В плане торговли год был не простой. Рынок был вялым и низковолатильным, в отличие от года. В феврале-марте просадка счета достигала при расчетном риске , т.е. лимит по просадке превышен не был, все в рамках ожиданий. Несмотря на это за год удалось заработать . Доходность за декабрь составила...

Торговый робот "Onyx"

5 января 2016
Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - лет...

Торговый робот "RVS"

5 января 2016
Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.Инструмент: фьючерс РТС.;Период...

Мой ЛЧИ-2015: Итоги

16 декабря 2015
Наконец то закончился конкурс Лучший частный инвестор . Пора подводить итоги.Участвовал я под ником: Ворончихин. За месяца конкурса мои торговые роботы заработали руб. Стартовый капитал руб. Доходность за время конкурса составила , или годовых при максимальной просадке от начальной суммы...

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

5 декабря 2015
Итак, с момента начала публичной торговли на сайте . прошло ровно года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила ,. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.Однако...

Торговый робот "GTU"

27 ноября 2015
Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе долларрубль. Вход и выход ;из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов...

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

10 ноября 2015
Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. Гепард зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены...

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев

31 октября 2015
По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила;,, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -,. Таким образом, за месяца заработано ,. По статистике имеем положительных месяцев в году. Что касается нововведений, то в портфель добавлена...

Мой ЛЧИ 2015: Старт

16 сентября 2015
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня особого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти месяца...

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

3 сентября 2015
Итак, подведем итоги публичной торговли за месяц. В августе торговые роботы заработали ,. Внутри месяца прибыль превышала , но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за месяц портфель торговых роботов прибавил ,. Положительных месяцев из . На сегодняшний...

Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

3 августа 2015
За июль месяц торговые роботы заработали;. По итогам месяцев прирост портфеля составил;,. Наконец то была пробита психологическая отметка уровень сопротивления в с -го раза: Прибыльных месяцев из . Средняя доходность годовых... Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат...

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

2 июля 2015
За июнь месяц доходность портфеля составила ,. Таким образом, за месяцев торговые роботы заработали ,. Просадка за весь период составляла в моменте при максимально допустимой . Прибыльных месяцев из .

График доходности портфеля торговых роботов

17 июня 2015
Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год при максимальной просадке менее . Коэффициент Прибыльриск около . В портфеле различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с года без плечей и без реинвестирования...

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

30 мая 2015
Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано ,, а за весь период ,. Во -м полугодии и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла...

Торговый робот "Friend"

7 мая 2015
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Вход на пробой волатильности. Встроены фильтры бокового движения. Среднее удержание позиции - - часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и даже завышены, составляют пунктов п. на круг. Тесты проводились без...

Торговый робот "INTER"

7 мая 2015
Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют , , на круг. Тесты проводились...