Alfa-Quant
ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

#торговые роботы

Доходность портфеля за 1-й квартал 2021

4 апреля 2021
Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:С начала года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста...

Стратегия 2021: Инвесторам Alfa-Quant

7 марта 2021
В году ожидаем получить доходность - в долларах по портфелю при расчетном риске Доходность может быть увеличена до - годовых при увеличении лимита риска до . Из них - планируем заработать на алгоритмическом портфеле торговых роботов на фьючерсах. И - на инвестиционном портфеле.В конце прошлого...

Мои итоги 2020 года

3 января 2021
-й год, действительно, для многих был годом испытаний и переоценки ценностей. Мне тоже пришлось переболеть ковидом, слава Богу, в легкой форме.Несмотря на это, в плане инвестиций -й год был самым лучшим за всю мою -летнюю карьеру портфельного управляющего. Год был рекордным в терминах доходности...

Евгений Ворончихин на Форуме трейдеров у А. Герчика (Видео)

1 января 2021
Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика, где я рассказываю о том, как пришел на фондовый рынок и про торговых роботов.

Ведущие квантовые хедж-фонды мира

26 ноября 2020
Что интересно про них узнать? Отрасль управления активами с помощью компьютеров зародилась в США в -х годах. Квантовые фонды приносят инвесторам абсолютную или Альфа доходность , то есть заработок вне зависимости от направления движения рынка.;Это самая закрытая сфера инвестиционно-банковского мира...

Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

4 октября 2020
Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за -й квартал составила преимущественно за счет движений на валюте...

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

2 июля 2020
-й квартал также выдался урожайным, как и -й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За -й квартал доходность алгоритмического портфеля...

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

4 апреля 2020
Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за -й квартал , причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за , лет публичной торговли на комоне доходность составила . Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится...

О поисках Грааля в алгоритмической торговле

21 декабря 2019
Написать данную заметку меня подтолкнула только что изданная в США книга Грегори Цукермана досл. Человек, который разгадал рынок. В книге довольно подробно изложен метод количественного инвестирования, зарожденный в компании, основанной Джимом Саймонсом, а также история её становления....

Алгоритмическая торговля: "Великий перелом" в пользу машин

17 ноября 2019
лет назад инвестирование было абсолютно человеческим занятием. По словам Рэя Далио, основателя - крупнейшего в мире на сегодняшний день хедж-фонда, работавшего в свое время трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже, всем приходилось приглашать друг друга на выпивку, дилеры угощали управляющих...

Стоит ли торговать контртренд?

24 октября 2019
Контртренд, если это не паттерн, скорее не существует, чем существует.Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нём, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь...

Удаленный Сервер VDS для TSLab и Quik

26 июля 2019

Доходность портфеля торговых роботов за июнь

29 июня 2019
Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила ,. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц ,. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и...

Доходность портфеля торговых роботов за май

1 июня 2019
Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на ,, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц ,, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.Таким...

Моя история и проект Alfa-Quant Capital

19 мая 2019
История проекта - год Закончил Гуманитарный университет с высшими образованиями по специальности Финансовый менеджмент, а также Бухгалтерский учет, анализ и аудит.;Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей...

Итоги апреля. Публичное управление капиталом

8 мая 2019
На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали , на фьючерсах и , на акциях. Результаты конечно скромные...

Итоги марта. Публичное управление капиталом

30 марта 2019
Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали , на фьючерсах и , на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще...

Как рынок доверительного управления изменится к 2025 году?

15 марта 2019
Рынок доверительного управления радикально изменится к году. Это следует из последнего исследования компании , крупнейшего игрока с активами под управлением в размере , триллиона долларов. институциональных инвесторов и стран, среди них , директора по инвестициям, управляющие финансами, ответили...

Итоги февраля. Публичное управление капиталом

1 марта 2019
После ударной прибыли , в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -,. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут...

Итоги января. Публичное управление капиталом

1 февраля 2019
Благодаря хорошим движениям на фондовом рынке в январе торговые роботы нарубили , по фьючерсам и , по акциям. Таким образом, за лет доходность портфеля по фьючерсам составила , а доходность по акциям за полгода по статистике .; учетом реинвестирования.График доходности счета на фьючерсах:График...

Ответ Мовчану. Почему алго не работает на бирже?

4 января 2019
Он просто не умеет алго готовить. Мовчану выгодно говорить, что алго не работает, чтобы все несли деньги в его облигационный фонд.. Много примеров успешных алгофондов и команд в Америке и в России. И моя положительная статистика алгоритмической торговли подтверждает, что на алго можно зарабатывать...

Стратегии хедж-фондов

4 декабря 2018
Сферы инвестирования и диапазон возможностей хедж-фондов отличаются необычайным разнообразием. Помимо этого, существует множество других факторов, благодаря которым фонды создают и совершенствуют новые технологии получения прибыли. Невзирая на все это многообразие, можно выделить несколько основных...

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

1 декабря 2018
Итак, прошло ровно лет с момента запуска моей публичной торговли на портале .. Были конечно взлеты и падения, но за весь этот период удалось заработать , с учетом реинвестирования. Максимальная просадка составляла . Сейчас в портфеле торгуется различных торговых роботов на ликвидных фьючерсах...

Alfa-Quant Capital

19 ноября 2018
- - это проект по алгоритмическому доверительному управлению капиталом инвесторов.Торгуется диверсифицированный портфель из -ти торговых роботов на Московской бирже.Ожидаемая доходность - годовых в рублях или долларах.Деньги работают на брокерском счете инвестора. Управляющий не имеет к ним доступа...

Робот кризиса не боится! - Сергей Салтыков / Видео

13 ноября 2018
Сергей Салтыков о грядущем кризисе и торговых роботах. Как подготовиться к кризису?;

Публичное управление капиталом: итоги октября

1 ноября 2018
В октябре месяце волатильность на российском рынке упала, хороших трендов не было, из-за чего наметилась небольшая просадка по счету после прибыльного августа и сентября. Доходность портфеля торговых роботов за месяц составила - по фьючерсам и -, по акциям. По итогам лет публичной торговли доходность...

Николай Корженевский - Нюансы алготрейдинга - Видео

30 октября 2018
Николай Корженевский млн, управляющий активами на конференции смартлабаХронометраж выступления:: Как мы торгуем млн?: Как юридически организовано?: Результаты торговли: Нюансы алготрейдинга. .: Типичная стратегия с переподгонкой: Разбор научной математической модели алготрейдинга: Что работает...

Александр Бутманов - Алго, Крипта - Видео

30 октября 2018
Александр Бутманов: управляющий партнер : Алготрейдинг на . Подключение, инфраструктура, схемы, стоимость. Как легально работать с криптой? Конференция смартлаба. Октябрь .Хронометраж полного видео:: Чем занимается команда , сколько денег в управлении. Как торгуют.: Какие инструменты, какие стратегии...

Типы хедж-фондов и их комиссии

30 октября 2018
Вне зависимости от структуры, МВФ разделяет хедж-фонды на три категории: Фонды относительной стоимости. Первые хедж-фонды, появившиеся много лет назад, относились именно к этой категории. Придерживаются классической стратегии покупай недооцененное, продавай переоцененное, поле деятельности фондовый...

Трейдеры как вымирающий вид

8 октября 2018
Сегодня автоматизированные алгоритмы применяются в торговле повсеместно. Похоже, недалек тот день, когда человеческий фактор будет окончательно вытеснен с рынка.Машины и кванты все чаще оставляют портфельных управляющих и трейдеров не у дел таков главный тренд последних лет в большинстве инвестиционных...

Мой путь к миллиарду: итоги сентября

29 сентября 2018
Не пугайтесь так сразу Конечно речь идет не о доходе миллиард в месяц, а о капитале под управлением в размере ярд рублей Медленно, но верно двигаемся к этой цели. То что она реализуется сомнений никаких нет, вопрос лишь времени. Все инструменты для этого есть раскрывать все не буду, есть рабочая...

Старт ЛЧИ-2018: Ворончихин

25 сентября 2018
Итак, на Мосбирже начался конкурс Лучший частный инвестор .Участвую под ником: Ворончихин.Алготрейдинг скучное занятие, а тут хоть какое то шоу, хоть какая то движуха. Звезд с неба хватать не собираюсь и за триллиардами процентов не гонюсь. Просто выставил на конкурс свой;счет;на комоне, по которому...

Восстание машин: новые хозяева на Уолл-стрит

23 июля 2018
На Уолл-стрит разворачивается настоящее восстание машин, и это уже не сюжет фантастического блокбастера. Дело в том, что компания запустила новую торговую программу, получившую многозначительное название . Если верить представителям холдинга, программа, в основу которой заложены новейшие достижения...

Зачем топтать мой депозит? Публичное управление капиталом. Итоги 54 месяцев

3 июня 2018
Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. Пила сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -, после , в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в превышены не были. Накопительным...

Торговые роботы, Big-data и искусственный интеллект в спекуляциях на бирже - М. Ханов (Видео)

22 мая 2018

Договор доверительного управления

10 мая 2018
Выкладываю инвесторам на ознакомление договор доверительного управления, а точнее договор консультационного управления. Скачать образец договора можно здесь.Скачать презентацию по ДУ с подробными условиями можно на сайте после заполнения формы.Результаты управления капиталом следующие:За , года...

Стоит ли инвестировать в алгоритмические фонды?

7 мая 2018
По мнению авторитетных финансовых изданий, на сегодняшний день именно эти фонды доминируют на Уолл-Стрит. Какому виду инвестиций отдают предпочтение западные инвесторы? Кто остается на вершине фондового рынка уже второе десятилетие подряд? Машинное обучение и искусственный разум, управляющий работой...

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца

3 марта 2018
Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали;,, а за всю историю публичной торговли за месяц заработано почти по статистике;.. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся...

Почему алгоритмические хедж-фонды зарабатывают больше остальных?

26 февраля 2018
Главный миф о хедж-фондах гласит, что это черные ящики закрытые и непрозрачные, и никто из клиентов не понимает, куда инвестированы их средства. Как на самом деле работают хедж-фонды и за счет чего они обеспечивают высокую доходность?Первый хедж-фонд появился в году. В то время его функции сводились...

Торговый робот "Power"

2 февраля 2018
В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под , торгует одновременно самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает...

Доверительное управление - Евгений Ворончихин (Видео)

30 декабря 2017

Публичное управление капиталом. Итоги 4 лет

5 декабря 2017
Время летит стремительно

Публичная торговля. Итоги 47 месяцев

1 ноября 2017
Увы, на мировых фондовых рынках царит экстримально низкая волатильность, что не позволяет зарабатывать большинству трендовых систем, да и любые спекулятивные стратегии чувствуют себя не очень в данной ситуации. Зарабатывают только инвесторы и то копейки. Обычно такой тухлый рынок и такие уровни...

"Идём на миллиард!"- Интервью с Евгением Ворончихиным / О долларе, биткойне, кризисе, роботах и ДУ

1 ноября 2017

Плюсы и минусы алготрейдинга

30 октября 2017
Плюсы использования торгового робота.. Точность. Если исходный код робота написан правильно, то его работа будет абсолютно безошибочной. Робот не допускает ошибок при выставлении заявок, а входящие и исходящие данные обрабатываются с точностью в несколько знаков после запятой. Если трейдер подает...

Исторические котировки по российским акциям за 10 лет: 1-min

13 октября 2017
Нужны котировки для тестирования стратегий?Выкладываю архив с -минутными данными по самым ликвидным российским акциям за лет с по год.Инструменты: Алроса, Аэрофлот, ВТБ, Газпром, Лукойл, Магнит, МТС, Новатэк, НорНикель, Роснефть, Ростел, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургутнефтегаз-п.Скачано с сайта...

Алгоритмическая торговля акциями / Сергей Павлов на конференции смарт-лаба

6 октября 2017

Мой ЛЧИ 2017: Старт

26 сентября 2017
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня большого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти года...

Управление капиталом от Евгения Ворончихина

6 сентября 2017

Как я сливаю деньги инвесторам? Публичная торговля. Итоги 45 месяцев

5 сентября 2017
Последние месяца на российском фондовом рынке наблюдается летнее затишье. В целом многие торговые системы попилило. По основному счету;результаты управления за август составили -,. Грааля нет. Безусловно бывают убыточные месяцы, терять тоже нужно уметь. Главное, чтобы просадка была под контролем...

Скучная публичная торговля. Итоги 44 месяцев

8 августа 2017
После хорошего июня месяца июль выдался скучным и спокойным. Низкая волатильность на российском рынке не дала возможности заработать моим роботам. Результат болтался около нуля, а точнее;, за июль месяц. С начала года доходность около . А за , года публичной торговли портфель вырос на , с учетом...

Публичная торговля. Итоги 43 месяцев. / Предкризисная волатильность.

2 июля 2017
Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили ,. В моменте было в раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли попилило. Таким образом, за месяца публичной торговли портфель вырос на с учетом реинвестирования по данным ..По счету автоследования результат...

Торговый робот "Frodo"

27 июня 2017
Торговый робот под , написанный на . Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с по года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах , , на круг. Стратегия также работает...

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

1 июня 2017
Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты...

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

3 мая 2017
Буду краток. Результаты торговли за апрель;,. По итогам месяца публичной торговли на . портфель торговых роботов заработал;, с учетом капитализации.По счету автоследования в апреле лось -,. А за месяца пока -,.Условия по доверительному управлению.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

4 апреля 2017
Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -,. Зато облигации принесли около ,. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций...

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

1 марта 2017
Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале ,. И по итогам уже месяцев публичной...

Купил торгового робота (Юмор)

14 февраля 2017

Торговый робот "INTER" - портфель #3

2 января 2017
Портфель из фьючерсов, собранный на базе торгового робота в . Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько...

Риски трендовых стратегий

30 ноября 2016
Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после -х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные...

Исторические данные с 2009 года: 1-min по российским фьючерсам

30 октября 2016
Нужны котировки для тестирования стратегий?Выкладываю архив с -минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с по год. Инструменты: , , , , , , . Скачано с сайта Финам в формате . В местах склейки фьючей шипы вырезаны в большинстве случаев. Периодически буду обновлять этот архив.Ссылка...

Вкалывают роботы...

4 октября 2016
Михаил Самюэлевич пил чай. Уже много лет это была его персональная традиция пить чай за полчаса до закрытия торгов. Пить чай и просматривать отчеты роботизированных систем об итогах торгов за день. Михаил Самюэлевич контролировал более трети торгового объема на крупнейших биржевых площадках в мире...

Мой ЛЧИ-2016: Старт

16 сентября 2016
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Стартовый капитал почти , ляма руб. Цель: показать стабильную растущую кривую доходности, а именно заработать более за месяца конкурса при просадке не более от начального капитала. За первыми местами конкурса и...

Торговый робот "Spiker"

16 августа 2016
Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах...

Публичная торговля. Итоги 32 месяцев

1 августа 2016
В июле портфель торговых роботов принес небольшую доходность;,. На удалось много не потерять. В этом месяце фондовый рынок продолжал оставаться в фазе низкой волатильности, однако к концу июля наметилась некоторая тенденция к оживлению рынка. По статистике август бывает жарким, когда происходят...

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

13 июля 2016
Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал ,.;А итоговая доходность за последние месяц составила . Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности...

Публичная торговля. Итоги 30 месяцев

3 июня 2016
Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности...

Публичная торговля. Итоги 29 месяцев

4 мая 2016
Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали;. А по итогам месяцев публичной торговли портфель ботов заработал , по данным трансляции счета на .. В этом году реальная просадка капитала была на уровне . Напомню, что...

"Идём на 100 миллионов" - Интервью с Евгением Ворончихиным

19 апреля 2016

Публичная торговля. Итоги 28 месяцев

13 апреля 2016
В марте фондовый рынок находился большую часть времени в боковике и продолжал пилить. Поэтому март закрылся в небольшой минус ,. И по итогам месяцев публичной торговли доходность составила ,. По статистике средне месячная доходность составляет около , это примерно годовых при расчетном риске в...

Публичная торговля. Итоги 27 месяцев

6 марта 2016
Бурный январь сменился тухлым месяцем. В феврале по портфелю торговых роботов задалась просадка -,. А по итогам месяцев алгоритмы заработали на публичном счете на .;Тут даже придраться не к чему, все по системе, каких то косяков замечено не было. Многих трендовиков по пилило в этом месяце, радует...

Торговый робот "Alice"

25 февраля 2016
Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют п. п. на круг. Тесты проводились...

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

3 февраля 2016
год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал;,. В моменте доходность достигала , но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам месяцев доходность портфеля составила . График эквити уперся в сильный уровень...

Публичная торговля. Итоги 2015 года

9 января 2016
В плане торговли год был не простой. Рынок был вялым и низковолатильным, в отличие от года. В феврале-марте просадка счета достигала при расчетном риске , т.е. лимит по просадке превышен не был, все в рамках ожиданий. Несмотря на это за год удалось заработать . Доходность за декабрь составила...

Торговый робот "Onyx"

5 января 2016
Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - лет...

Торговый робот "RVS"

5 января 2016
Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.Инструмент: фьючерс РТС.;Период...

Мой ЛЧИ-2015: Итоги

16 декабря 2015
Наконец то закончился конкурс Лучший частный инвестор . Пора подводить итоги.Участвовал я под ником: Ворончихин. За месяца конкурса мои торговые роботы заработали руб. Стартовый капитал руб. Доходность за время конкурса составила , или годовых при максимальной просадке от начальной суммы...

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

5 декабря 2015
Итак, с момента начала публичной торговли на сайте . прошло ровно года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила ,. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.Однако...

Торговый робот "GTU"

27 ноября 2015
Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе долларрубль. Вход и выход ;из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов...

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

10 ноября 2015
Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. Гепард зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.Период тестирования - лет -. Комиссия и проскальзование в тестах учтены...

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев

31 октября 2015
По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила;,, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -,. Таким образом, за месяца заработано ,. По статистике имеем положительных месяцев в году. Что касается нововведений, то в портфель добавлена...

Евгений Ворончихин на встрече клуба H2T

7 октября 2015

Мой ЛЧИ 2015: Старт

16 сентября 2015
Итак, стартовал конкурс Лучший частный инвестор . Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня особого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти месяца...

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

3 сентября 2015
Итак, подведем итоги публичной торговли за месяц. В августе торговые роботы заработали ,. Внутри месяца прибыль превышала , но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за месяц портфель торговых роботов прибавил ,. Положительных месяцев из . На сегодняшний...

Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

3 августа 2015
За июль месяц торговые роботы заработали;. По итогам месяцев прирост портфеля составил;,. Наконец то была пробита психологическая отметка уровень сопротивления в с -го раза: Прибыльных месяцев из . Средняя доходность годовых... Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат...

Торговые роботы vs. Человек

26 июля 2015
Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера но не убирают его полностью. Дисциплина и исполнение сигналов повышается до , чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое...

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

2 июля 2015
За июнь месяц доходность портфеля составила ,. Таким образом, за месяцев торговые роботы заработали ,. Просадка за весь период составляла в моменте при максимально допустимой . Прибыльных месяцев из .

График доходности портфеля торговых роботов

17 июня 2015
Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год при максимальной просадке менее . Коэффициент Прибыльриск около . В портфеле различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с года без плечей и без реинвестирования...

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

30 мая 2015
Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано ,, а за весь период ,. Во -м полугодии и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла...

Стул стабильного трейдера

20 мая 2015
У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул